Dynamic risk management with Markov decision processes: Dissertationsschrift - Softcover

Mundt, André Philipp

 
9783866442009: Dynamic risk management with Markov decision processes: Dissertationsschrift
Softcover
ISBN 10: 3866442009 ISBN 13: 9783866442009
Verlag: KIT Scientific Publishing, 2008

Inhaltsangabe

An important tool in risk management is the implementation of risk measures. We study dynamic models where risk measures and dynamic risk measures can be applied. In particular, we solve various portfolio optimization problems and introduce a class of dynamic risk measures via the notion of Markov decision processes. Using Bayesian control theory we furthermore derive an extension of the latter setting when we face model uncertainty.

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Verlag
KIT Scientific Publishing
Erscheinungsdatum
2008
Sprache
Englisch
ISBN 10 
3866442009
ISBN 13 
9783866442009
Einband
Taschenbuch
Anzahl der Seiten
150
Kontakt zum Hersteller
Nicht verfügbar
Verantwortliche Person
Nicht verfügbar