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Besicherte Rohstoffterminkontrakte im Asset Management: Die Möglichkeiten einer dynamischen vs. statischen Allokation auf der Grundlage von Mean Reversion Preiseigenschaften - Softcover
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- VerlagJosef Eul Verlag GmbH
- Erscheinungsdatum2009
- ISBN 10 3899367812
- ISBN 13 9783899367812
- EinbandTapa blanda
- Anzahl der Seiten276
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Besicherte Rohstoffterminkontrakte im Asset Management
Verlag:
Josef Eul Verlag Gmbh Mrz 2009
(2009)
ISBN 10: 3899367812
ISBN 13: 9783899367812
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Taschenbuch
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Buchbeschreibung Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Der Kapitalallokation in den Bereich der Alternative Investments kam in den letzten Jahren eine zunehmende Bedeutung zu. Rohstoffe in Form vollständig besicherter Rohstoffterminkontrakte bilden als eigenständige Asset Klasse einen wichtigen Teil dieses Bereiches. Bedeutende empirische Arbeiten wurden auf diesem Feld von Gorton/Rouwenhorst (2005), Erb/Harvey (2006) sowie Kat/Oomen (2006) geleistet. Neben den finanzstatistischen Eigenschaften, die Rohstoffe als Portfoliobeimischung attraktiv machen, unterliegt diese Asset Klasse einem Preisprozess, der sich grundlegend von Aktien und Anleihen unterscheidet und u. a. von Pilipovic (1998, 2007) beschrieben wird. Die vorliegende Arbeit untersucht den Beitrag eines Rohstoffinvestments in Form eines vollständig besicherten Indexinvestments (S&P GSCI) sowie Rohöl und Gold im Vergleich zu traditionellen Aktien/Anleihen-Portfolios im Zeitraum 1987 bis 2007. Die zum Teil von Aktien und Anleihen abweichenden finanzstatistischen Eigenschaften von Rohstoffen werden in einer empirischen Asset Klassen Analyse erarbeitet und mit bereits durchgeführten Analysen verglichen. Anschließend wird der Einfluß eines passiven Rohstoffinvestments auf das Minimum Varianz Portfolio, das Tangentialportfolio sowie auf unterschiedliche Portfolio Modelle der Asset Management Praxis untersucht. Die im Vergleich zu Aktien und Anleihen stärker ausgeprägten Mean Reversion Preiseigenschaften bilden die Basis für dynamische Allokationsmodelle, basierend auf Reballancing, Momentum, gleitenden Durchschnitten, Standardwerten und Backwardation. Die Ergebnisse dieser Arbeit unterstützen die Annahme, dass erstens Rohstoffe in Form vollständig besicherter Terminkontrakte aufgrund ihrer finanzstatistischen Eigenschaften einen positiven Effekt auf die Portfoliostruktur ausmachen können und zweitens aufgrund der besonderen Preiseigenschaften von Rohstoffen eine dynamische Allokation einer passiven Allokation überlegen sein kann. 276 pp. Deutsch. Bestandsnummer des Verkäufers 9783899367812
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Besicherte Rohstoffterminkontrakte im Asset Management : Die Möglichkeiten einer dynamischen vs. statischen Allokation auf der Grundlage von Mean Reversion Preiseigenschaften
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Josef Eul Verlag Gmbh
(2009)
ISBN 10: 3899367812
ISBN 13: 9783899367812
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Buchbeschreibung Taschenbuch. Zustand: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Der Kapitalallokation in den Bereich der Alternative Investments kam in den letzten Jahren eine zunehmende Bedeutung zu. Rohstoffe in Form vollständig besicherter Rohstoffterminkontrakte bilden als eigenständige Asset Klasse einen wichtigen Teil dieses Bereiches. Bedeutende empirische Arbeiten wurden auf diesem Feld von Gorton/Rouwenhorst (2005), Erb/Harvey (2006) sowie Kat/Oomen (2006) geleistet. Neben den finanzstatistischen Eigenschaften, die Rohstoffe als Portfoliobeimischung attraktiv machen, unterliegt diese Asset Klasse einem Preisprozess, der sich grundlegend von Aktien und Anleihen unterscheidet und u. a. von Pilipovic (1998, 2007) beschrieben wird. Die vorliegende Arbeit untersucht den Beitrag eines Rohstoffinvestments in Form eines vollständig besicherten Indexinvestments (S&P GSCI) sowie Rohöl und Gold im Vergleich zu traditionellen Aktien/Anleihen-Portfolios im Zeitraum 1987 bis 2007. Die zum Teil von Aktien und Anleihen abweichenden finanzstatistischen Eigenschaften von Rohstoffen werden in einer empirischen Asset Klassen Analyse erarbeitet und mit bereits durchgeführten Analysen verglichen. Anschließend wird der Einfluß eines passiven Rohstoffinvestments auf das Minimum Varianz Portfolio, das Tangentialportfolio sowie auf unterschiedliche Portfolio Modelle der Asset Management Praxis untersucht. Die im Vergleich zu Aktien und Anleihen stärker ausgeprägten Mean Reversion Preiseigenschaften bilden die Basis für dynamische Allokationsmodelle, basierend auf Reballancing, Momentum, gleitenden Durchschnitten, Standardwerten und Backwardation. Die Ergebnisse dieser Arbeit unterstützen die Annahme, dass erstens Rohstoffe in Form vollständig besicherter Terminkontrakte aufgrund ihrer finanzstatistischen Eigenschaften einen positiven Effekt auf die Portfoliostruktur ausmachen können und zweitens aufgrund der besonderen Preiseigenschaften von Rohstoffen eine dynamische Allokation einer passiven Allokation überlegen sein kann. Bestandsnummer des Verkäufers 9783899367812
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Besicherte Rohstoffterminkontrakte im Asset Management
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Eul, Josef, Verlag GmbH
(2009)
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ISBN 13: 9783899367812
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Buchbeschreibung Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Über den AutorTorsten Dennin, geboren am 11. Oktober 1976 in Leverkusen, studierte von 1997 bis 2003 Volkswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanzen an der Universität zu Köln und an der Pennsylvania State University, U. Bestandsnummer des Verkäufers 5657604
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