Modélisation du stress testing du risque de crédit: Portefeuille de prêts aux particuliers (Omn.Univ.Europ.) - Softcover
Inhaltsangabe
L'objectif de cette étude est de construire un modèle de stress testing appliqué au risque de crédit d'un portefeuille de prêts aux particuliers. La modélisation du risque de crédit des prêts aux particuliers n'est pas un cas particulier des modèles du risque de crédit pour les entreprises. Le problème de ce genre de portefeuille est la présence importante d'une composante du risque spécifique par rapport au risque systématique. Nous développerons notre modèle à la base de Wilson (1997a, b), de sorte à capter la composante spécifique par des variables idiosyncratiques des prêts et des individus eux-mêmes. D'autre part, la composante systématique est captée par des facteurs macroéconomiques pertinents. Pour ce faire, nous ferons appel aux fonctions de survie de Cox (1975) et Shumway (2001). Nous explorerons également l'initiative fondatrice de Gouréroux et al. (2006) pour modéliser le taux de recouvrement. Des simulations Monte Carlo nous permettront d'évaluer les prédictions des pertes, aussi bien dans le cas de l'exploitation normale de notre institution financière qu'en cas de crises économiques hypothétiques. Notre échantillon provient d'une banque canadienne de la place.
Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.
Über die Autorin bzw. den Autor
Samir Saissi Hassani, M.Sc. en économie financière appliquée à HEC Montréal, formation de base ingénieur de l''École Centrale de Marseille, plus de quinze années dans la gestion des entreprises industrielles multinationales, actuellement candidat au Ph.D en administration (finance) à HEC Montréal.
„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.
Suchergebnisse für Modélisation du stress testing du risque de crédit:...
Beispielbild für diese ISBN
Modlisation Du Stress Testing Du Risque de Crdit
Print-on-DemandAnbieter: PBShop.store US, Wood Dale, IL, USA
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
PAP. Zustand: New. New Book. Shipped from UK. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Bestandsnummer des Verkäufers L0-9786131530135
Neu kaufen
EUR 36,97
Versand gratis
Versand innerhalb von USA
Versand innerhalb von USA
Anzahl: Mehr als 20 verfügbar
Beispielbild für diese ISBN
Modlisation Du Stress Testing Du Risque de Crdit
Print-on-DemandAnbieter: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
PAP. Zustand: New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 4 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Bestandsnummer des Verkäufers L0-9786131530135
Neu kaufen
EUR 36,37
EUR 3,81 Versand
Versand von Vereinigtes Königreich nach USA
Versand von Vereinigtes Königreich nach USA
Anzahl: Mehr als 20 verfügbar
Beispielbild für diese ISBN
Modélisation du stress testing du risque de crédit: Portefeuille de prêts aux particuliers (Omn.Univ.Europ.) (French Edition)
Verlag:
Editions universitaires europeennes, 2010
ISBN 10: 6131530130
ISBN 13: 9786131530135
Neu
Softcover
Anbieter: Ria Christie Collections, Uxbridge, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: New. In. Bestandsnummer des Verkäufers ria9786131530135_new
Neu kaufen
EUR 34,45
EUR 13,88 Versand
Versand von Vereinigtes Königreich nach USA
Versand von Vereinigtes Königreich nach USA
Anzahl: Mehr als 20 verfügbar
Beispielbild für diese ISBN
Modelisation du stress testing du risque de credit
Anbieter: Chiron Media, Wallingford, Vereinigtes Königreich
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
PF. Zustand: New. Bestandsnummer des Verkäufers 6666-IUK-9786131530135
Neu kaufen
EUR 31,45
EUR 17,94 Versand
Versand von Vereinigtes Königreich nach USA
Versand von Vereinigtes Königreich nach USA
Anzahl: 10 verfügbar
Foto des Verkäufers
Modélisation du stress testing du risque de crédit
Verlag:
Éditions Universitaires Européennes Nov 2010, 2010
ISBN 10: 6131530130
ISBN 13: 9786131530135
Neu
Taschenbuch
Anbieter: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -L'objectif de cette étude est de construire un modèle de stress testing appliqué au risque de crédit d'un portefeuille de prêts aux particuliers. La modélisation du risque de crédit des prêts aux particuliers n'est pas un cas particulier des modèles du risque de crédit pour les entreprises. Le problème de ce genre de portefeuille est la présence importante d'une composante du risque spécifique par rapport au risque systématique. Nous développerons notre modèle à la base de Wilson (1997a, b), de sorte à capter la composante spécifique par des variables idiosyncratiques des prêts et des individus eux-mêmes. D'autre part, la composante systématique est captée par des facteurs macroéconomiques pertinents. Pour ce faire, nous ferons appel aux fonctions de survie de Cox (1975) et Shumway (2001). Nous explorerons également l'initiative fondatrice de Gouréroux et al. (2006) pour modéliser le taux de recouvrement. Des simulations Monte Carlo nous permettront d'évaluer les prédictions des pertes, aussi bien dans le cas de l'exploitation normale de notre institution financière qu'en cas de crises économiques hypothétiques. Notre échantillon provient d'une banque canadienne de la place. 76 pp. Französisch. Bestandsnummer des Verkäufers 9786131530135
Neu kaufen
EUR 29,00
EUR 23,00 Versand
Versand von Deutschland nach USA
Versand von Deutschland nach USA
Anzahl: 2 verfügbar
Foto des Verkäufers
Modélisation du stress testing du risque de crédit
Verlag:
Éditions universitaires européennes, 2010
ISBN 10: 6131530130
ISBN 13: 9786131530135
Neu
Softcover
Anbieter: moluna, Greven, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Zustand: New. Bestandsnummer des Verkäufers 5795253
Neu kaufen
EUR 26,11
EUR 48,99 Versand
Versand von Deutschland nach USA
Versand von Deutschland nach USA
Anzahl: Mehr als 20 verfügbar
Foto des Verkäufers
Modélisation du stress testing du risque de crédit
Verlag:
Éditions Universitaires Européennes Nov 2010, 2010
ISBN 10: 6131530130
ISBN 13: 9786131530135
Neu
Taschenbuch
Anbieter: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -L''objectif de cette étude est de construire un modèle de stress testing appliqué au risque de crédit d''un portefeuille de prêts aux particuliers. La modélisation du risque de crédit des prêts aux particuliers n''est pas un cas particulier des modèles du risque de crédit pour les entreprises. Le problème de ce genre de portefeuille est la présence importante d''une composante du risque spécifique par rapport au risque systématique. Nous développerons notre modèle à la base de Wilson (1997a, b), de sorte à capter la composante spécifique par des variables idiosyncratiques des prêts et des individus eux-mêmes. D''autre part, la composante systématique est captée par des facteurs macroéconomiques pertinents. Pour ce faire, nous ferons appel aux fonctions de survie de Cox (1975) et Shumway (2001). Nous explorerons également l''initiative fondatrice de Gouréroux et al. (2006) pour modéliser le taux de recouvrement. Des simulations Monte Carlo nous permettront d''évaluer les prédictions des pertes, aussi bien dans le cas de l''exploitation normale de notre institution financière qu''en cas de crises économiques hypothétiques. Notre échantillon provient d''une banque canadienne de la place.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 76 pp. Französisch. Bestandsnummer des Verkäufers 9786131530135
Neu kaufen
EUR 29,00
EUR 60,00 Versand
Versand von Deutschland nach USA
Versand von Deutschland nach USA
Anzahl: 1 verfügbar
Foto des Verkäufers
Modélisation du stress testing du risque de crédit : Portefeuille de prêts aux particuliers
Verlag:
Éditions Universitaires Européennes, 2010
ISBN 10: 6131530130
ISBN 13: 9786131530135
Neu
Taschenbuch
Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - L'objectif de cette étude est de construire un modèle de stress testing appliqué au risque de crédit d'un portefeuille de prêts aux particuliers. La modélisation du risque de crédit des prêts aux particuliers n'est pas un cas particulier des modèles du risque de crédit pour les entreprises. Le problème de ce genre de portefeuille est la présence importante d'une composante du risque spécifique par rapport au risque systématique. Nous développerons notre modèle à la base de Wilson (1997a, b), de sorte à capter la composante spécifique par des variables idiosyncratiques des prêts et des individus eux-mêmes. D'autre part, la composante systématique est captée par des facteurs macroéconomiques pertinents. Pour ce faire, nous ferons appel aux fonctions de survie de Cox (1975) et Shumway (2001). Nous explorerons également l'initiative fondatrice de Gouréroux et al. (2006) pour modéliser le taux de recouvrement. Des simulations Monte Carlo nous permettront d'évaluer les prédictions des pertes, aussi bien dans le cas de l'exploitation normale de notre institution financière qu'en cas de crises économiques hypothétiques. Notre échantillon provient d'une banque canadienne de la place. Bestandsnummer des Verkäufers 9786131530135
Neu kaufen
EUR 30,82
EUR 60,66 Versand
Versand von Deutschland nach USA
Versand von Deutschland nach USA
Anzahl: 1 verfügbar
Foto des Verkäufers
Modélisation du stress testing du risque de crédit | Portefeuille de prêts aux particuliers
Verlag:
Éditions universitaires européennes, 2010
ISBN 10: 6131530130
ISBN 13: 9786131530135
Neu
Taschenbuch
Anbieter: preigu, Osnabrück, Deutschland
Verkäuferbewertung 5 von 5 Sternen
Taschenbuch. Zustand: Neu. Modélisation du stress testing du risque de crédit | Portefeuille de prêts aux particuliers | Samir Saissi Hassani | Taschenbuch | 76 S. | Französisch | 2010 | Éditions universitaires européennes | EAN 9786131530135 | Verantwortliche Person für die EU: BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, info[at]bod[dot]de | Anbieter: preigu. Bestandsnummer des Verkäufers 107231646
Neu kaufen
EUR 39,35
EUR 70,00 Versand
Versand von Deutschland nach USA
Versand von Deutschland nach USA
Anzahl: 5 verfügbar