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Algorithmes d'apprentissage en gestion de portefeuille: Optimisation et combinaison de réseaux de neurones: application à la répartition d'actifs sous contrainte de valeur à risque (Omn.Univ.Europ.) - Softcover
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Les algorithmes d'apprentissage automatique, tels que les réseaux de neurones, jouent un rôle croissant en gestion de portefeuille. Ce livre propose et compare deux paradigmes d'entraînement de réseaux de neurones en gestion de portefeuille: un premier consistant à entraîner le réseau à prévoir les premiers moments de la distribution conditionnelle des rendements des actifs puis à rendre une décision de répartition moyenne-variance classique, et un second effectuant directement une décision de répartition des actifs, éliminant l'étape de la prévision. Nous étudions également les méthodes de combinaison de modèles, offrant une réponse au problème de choix des hyperparamètres contrôlant le réseau et permettant de stabiliser la performance des modèles en présence d'un niveau de bruit élevé. Une évaluation expérimentale détaillée est présentée, utilisant comme sujet les secteurs de l'indice boursier canadien.
Biografía del autor:
Nicolas Chapados, Ph.D., CFA, détient un diplôme d'ingénieur de l'Université McGill ainsi qu'une maîtrise et un doctorat en informatique de l'Université de Montréal, Canada. Chercheur dans le domaine des algorithmes d'apprentissage automatique, il se spécialise dans les problèmes de gestion de portefeuille et de prévision de séries temporelles.
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- VerlagEditions universitaires europeennes
- Erscheinungsdatum2010
- ISBN 10 6131534098
- ISBN 13 9786131534096
- EinbandTapa blanda
- Anzahl der Seiten172
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Algorithmes d''apprentissage en gestion de portefeuille
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Éditions Universitaires Européennes Sep 2010
(2010)
ISBN 10: 6131534098
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Algorithmes d'apprentissage en gestion de portefeuille: Optimisation et combinaison de réseaux de neurones: application à la répartition d'actifs sous . à risque (Omn.Univ.Europ.) (French Edition)
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Editions universitaires europeennes
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Algorithmes d''apprentissage en gestion de portefeuille : Optimisation et combinaison de réseaux de neurones: application à la répartition d''actifs sous contrainte de valeur à risque
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Éditions Universitaires Européennes
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ISBN 10: 6131534098
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Buchbeschreibung Taschenbuch. Zustand: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Les algorithmes d'apprentissage automatique, tels que les réseaux de neurones, jouent un rôle croissant en gestion de portefeuille. Ce livre propose et compare deux paradigmes d'entraînement de réseaux de neurones en gestion de portefeuille: un premier consistant à entraîner le réseau à prévoir les premiers moments de la distribution conditionnelle des rendements des actifs puis à rendre une décision de répartition moyenne-variance classique, et un second effectuant directement une décision de répartition des actifs, éliminant l'étape de la prévision. Nous étudions également les méthodes de combinaison de modèles, offrant une réponse au problème de choix des hyperparamètres contrôlant le réseau et permettant de stabiliser la performance des modèles en présence d'un niveau de bruit élevé. Une évaluation expérimentale détaillée est présentée, utilisant comme sujet les secteurs de l'indice boursier canadien. Bestandsnummer des Verkäufers 9786131534096
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Algorithmes d apprentissage en gestion de portefeuille
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