GERENCIAMENTO DE RISCO: Um Modelo Procedural para o Estudo da Calibração de Fatores para Mensuração de Risco Sistêmico - Softcover

Nesti Lopes, Antonio Frederico

Softcover

ISBN 10: 6202559233 ISBN 13: 9786202559232

Verlag: Novas Edições Acadêmicas, 2020

Inhaltsangabe

Este trabalho busca compreender e estabelecer a relação entre os diferentes fatores envolvidos no artigo de Caccioli et al. (2014) como: grau de diversificação de bancos, alavancagem, solvência e grau de loteamento para verificar propriedades sistêmicas de uma rede de bancos e ativos. O trabalho implementa simulações para análise de estresse de um sistema virtual de bancos e ativos, levando em consideração algumas suposições. São apresentados os resultados centrais do artigo de Caccioli et al. (2014). Este livro destina-se tanto à alunos de Economia, Atuária e Estatística como também à gestores e analistas, por apresentar uma classe de modelos empregada pelo Bank of England (WP383). Assume-se que o leitor tenha um conhecimento básico de probabilidade e alguma simpatia com formulações matemáticas. O Apêndice conta com a disponibilização de código-fonte em Python. Este trabalho obteve nota máxima pela banca avaliadora no momento de sua apresentação em Junho de 2019.

Über diesen Titel

Über die Autorin bzw. den Autor

Antonio Frederico Nesti Lopes é bacharel em Ciências Atuariais e Estatística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2019 e, atualmente, cursa mestrado em Machine Learning pelo Instituto Real de Tecnologia - KTH em Estocolmo. Seus interesses incluem modelos gráficos e otimização de algoritmos em grafos para eficaz representação de sistemas.

Details zur Ausgabe

• Verlag: Novas Edições Acadêmicas
• Erscheinungsdatum: 2020
• Sprache: Portugiesisch
• ISBN 10: 6202559233
• ISBN 13: 9786202559232
• Einband: Taschenbuch
• Anzahl der Seiten: 76
• Kontakt zum Hersteller: Nicht verfügbar
• Verantwortliche Person: Nicht verfügbar