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Mesure de la Valeur à Risque par la Théorie des Copules: Mesure de risque de portefeuille pendant la période de crise financière - Softcover

Ben Messaoud, Samia

 
9786203441864: Mesure de la Valeur à Risque par la Théorie des Copules: Mesure de risque de portefeuille pendant la période de crise financière
Softcover
ISBN 10: 6203441864 ISBN 13: 9786203441864
Verlag: Éditions universitaires européennes, 2023

Inhaltsangabe

Ce travail est consacré à l’estimation de la valeur à risque par la méthode de copule. La première partie est une exploration de la théorie des valeurs extrêmes. Nous décrivons la modélisation du risque et la volatilité des actifs. La deuxième partie présente une version GJR-GARCH des copules pour analyser la dépendance asymétrique, qui mesure les relations complexes non-linéaires parmi les rendements des indices boursiers. Nous présentons une méthode de mesure de VAR basées sur la théorie des valeurs extrêmes et la théorie des copules. Les résultats trouvés montrent que les méthodes basées sur les copules permettent de mieux modéliser la structure de dépendance et donnent des estimations des risques meilleurs.

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Über die Autorin bzw. den Autor

Samia Ben Messaoud: dottore in Scienze economiche, docente presso l'Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises di Tunisi.In precedenza era stata docente presso la Facoltà di Economia e Management di Nabeul.Tema di ricerca:La crisi finanziariaValore a rischio

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Verlag
Éditions universitaires européennes
Erscheinungsdatum
2023
Sprache
Französisch
ISBN 10 
6203441864
ISBN 13 
9786203441864
Einband
Taschenbuch
Anzahl der Seiten
52
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