Ce livre fournit les moyens pratiques de résoudre le modèle de régression mulltiple pour la normalité des erreurs, l'homogénéité des variances des erreurs et l'indépendance de la corrélation sérielle (pas d'autocorrélation). La normalité des erreurs peut être testée à l'aide de l'histogramme des résidus, du diagramme de probabilité normale et du test de Jarqua-Bera (JB). L'homogénéité des erreurs sera testée à l'aide du test de corrélation des rangs de Spearman et la statistique "Durbin-Watson d" a été utilisée pour détecter la corrélation sérielle.
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Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Ce livre fournit les moyens pratiques de résoudre le modèle de régression mulltiple pour la normalité des erreurs, l'homogénéité des variances des erreurs et l'indépendance de la corrélation sérielle (pas d'autocorrélation). La normalité des erreurs peut être testée à l'aide de l'histogramme des résidus, du diagramme de probabilité normale et du test de Jarqua-Bera (JB). L'homogénéité des erreurs sera testée à l'aide du test de corrélation des rangs de Spearman et la statistique 'Durbin-Watson d' a été utilisée pour détecter la corrélation sérielle. 64 pp. Französisch. Bestandsnummer des Verkäufers 9786204573243
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Taschenbuch. Zustand: Neu. Neuware -Ce livre fournit les moyens pratiques de résoudre le modèle de régression mulltiple pour la normalité des erreurs, l'homogénéité des variances des erreurs et l'indépendance de la corrélation sérielle (pas d'autocorrélation). La normalité des erreurs peut être testée à l'aide de l'histogramme des résidus, du diagramme de probabilité normale et du test de Jarqua-Bera (JB). L'homogénéité des erreurs sera testée à l'aide du test de corrélation des rangs de Spearman et la statistique 'Durbin-Watson d' a été utilisée pour détecter la corrélation sérielle.Books on Demand GmbH, Überseering 33, 22297 Hamburg 64 pp. Französisch. Bestandsnummer des Verkäufers 9786204573243
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Taschenbuch. Zustand: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Ce livre fournit les moyens pratiques de résoudre le modèle de régression mulltiple pour la normalité des erreurs, l'homogénéité des variances des erreurs et l'indépendance de la corrélation sérielle (pas d'autocorrélation). La normalité des erreurs peut être testée à l'aide de l'histogramme des résidus, du diagramme de probabilité normale et du test de Jarqua-Bera (JB). L'homogénéité des erreurs sera testée à l'aide du test de corrélation des rangs de Spearman et la statistique 'Durbin-Watson d' a été utilisée pour détecter la corrélation sérielle. Bestandsnummer des Verkäufers 9786204573243
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