Verwandte Artikel zu Measuring Value at Risk using Copula Theory: Portfolio...

Measuring Value at Risk using Copula Theory: Portfolio risk measurement during the financial crisis - Softcover

Ben Messaoud, Samia

 
9786206528869: Measuring Value at Risk using Copula Theory: Portfolio risk measurement during the financial crisis
Softcover
ISBN 10: 6206528863 ISBN 13: 9786206528869
Verlag: Our Knowledge Publishing, 2023

Inhaltsangabe

This work is devoted to value-at-risk estimation using the copula method. The first part explores extreme value theory. We describe risk modeling and asset volatility. The second part presents a GJR-GARCH version of copulas to analyze asymmetric dependence, measuring complex non-linear relationships among stock index returns. We present a VAR measurement method based on extreme value theory and copula theory. The results show that copula-based methods are better at modeling dependence structure and yield better risk estimates.

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Über die Autorin bzw. den Autor

Samia Ben Messaoud: dottore in Scienze economiche, docente presso l'Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises di Tunisi.In precedenza era stata docente presso la Facoltà di Economia e Management di Nabeul.Tema di ricerca:La crisi finanziariaValore a rischio

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Verlag
Our Knowledge Publishing
Erscheinungsdatum
2023
Sprache
Englisch
ISBN 10 
6206528863
ISBN 13 
9786206528869
Einband
Taschenbuch
Anzahl der Seiten
52
Kontakt zum Hersteller
Nicht verfügbar
Verantwortliche Person
preigu
mail@preigu.de

Lengericher Landstr. 19
Osnabrück
49078
Deutschland