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Manuale di finanza. Tassi d'interesse. Mutui e obbligazioni (Vol. 1) (Strumenti. Economia) - Softcover
Inhaltsangabe
Questo primo volume è diviso in tre parti. Nella prima parte sono individuate le categorie e le leggi primitive della finanza; il mercato è introdotto come ambiente che induce efficienza nello scambio; sono individuate e caratterizzate le tipologie significative di rischio (di tasso di interesse, di credito, di inflazione, di cambio). La seconda parte riconsidera temi della matematica finanziaria tradizionale, di scuola italiana. Nella terza parte le definizioni formali sono giustificate e reinterpretate nella logica del mercato, basata sul principio di assenza di arbitraggio. Vengono definiti gli strumenti per la valutazione dei contratti, e introdotti i modelli per la stima delle strutture per scadenza dei tassi di interesse.
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Questo primo volume è diviso in tre parti. Nella prima parte sono individuate le categorie e le leggi primitive della finanza; il mercato è introdotto come ambiente che induce efficienza nello scambio; sono individuate e caratterizzate le tipologie significative di rischio (di tasso di interesse, di credito, di inflazione, di cambio). La seconda parte riconsidera temi della matematica finanziaria tradizionale, di scuola italiana. Nella terza parte le definizioni formali sono giustificate e reinterpretate nella logica del mercato, basata sul principio di assenza di arbitraggio. Vengono definiti gli strumenti per la valutazione dei contratti, e introdotti i modelli per la stima delle strutture per scadenza dei tassi di interesse.
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Manuale di finanza vol. 1 - Tassi d'interesse. Mutui e obbligazioni
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Manuale di finanza. Vol. 1: Tassi d'interesse. Mutui e obbligazioni
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Brossura. Zustand: new. Bologna, 2005; br., pp. 360, cm 17,5x24,5.(Strumenti. Economia). Questo primo volume è diviso in tre parti. Nella prima parte sono individuate le categorie e le leggi primitive della finanza; il mercato è introdotto come ambiente che induce efficienza nello scambio; sono individuate e caratterizzate le tipologie significative di rischio (di tasso di interesse, di credito, di inflazione, di cambio). La seconda parte riconsidera temi della matematica finanziaria tradizionale, di scuola italiana. Nella terza parte le definizioni formali sono giustificate e reinterpretate nella logica del mercato, basata sul principio di assenza di arbitraggio. Vengono definiti gli strumenti per la valutazione dei contratti, e introdotti i modelli per la stima delle strutture per scadenza dei tassi di interesse. Libro. Bestandsnummer des Verkäufers 933940
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