Opzioni, futures e altri derivati. Ediz. MyLab (Economia) - Softcover

Hull, John C.

9788891909213: Opzioni, futures e altri derivati. Ediz. MyLab (Economia)

Softcover

ISBN 10: 8891909211 ISBN 13: 9788891909213

Verlag: Pearson, 2022

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Questa edizione presenta importanti novit�, tra cui la graduale eliminazione (phase-out) del Libor, dalla fine del 2021. Sono stati quindi apportati significativi aggiornamenti in alcuni capitoli e vengono ora trattati i tassi di riferimento overnight che sostituiranno il Libor e le modalit� con cui questi tassi saranno utilizzati per determinare le zero curves. Il manuale tiene conto anche delle modifiche nell'assetto regolamentare dei mercati, compresa Basilea IV, in particolare nel Capitolo 8 (Cartolarizzazioni e Crisi Finanziaria del 2007-8) e nel Capitolo 22 (Valore a Rischio ed Expected Shortfall). Inoltre: nel Capitolo 14 (Processi di Wiener e Lemma di It�) vengono ora trattati anche i moti Browniani frazionari, processi stocastici sempre pi� utilizzati per modellare la volatilit�; all'interno del Capitolo 27 (Ulteriori Elementi su Modelli e Procedure Numeriche), dove vengono trattati i Modelli a Volatilit� Stocastica c'� ora una parte dedicata ai rough volatility models, ossia ai modelli che si basano su moti Browniani frazionari. Negli ultimi anni, questi modelli hanno dimostrato di riuscire a descrivere bene la dinamica delle volatility surfaces; il machine learning viene sempre pi� utilizzato per la valutazione dei derivati e la loro copertura. Alcune sue applicazioni vengono ora trattate nel Capitolo 9 (XVAs) e nel Capitolo 19 (Lettere Greche).

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