Analysis and Approximation of Rare Events

Sprache: Englisch

Verlag: Springer, Springer Aug 2019, 2019

1493995774 / 9781493995776

Serie: Buch 27 von 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -This book presents broadly applicable methods for the large deviation and moderate deviation analysis of discrete and continuous time stochastic systems. A feature of the book is the systematic use of variational representations for quantities of interest such as normalized logarithms of probabilities and expected values. By characterizing a large deviation principle in terms of Laplace asymptotics, one converts the proof of large deviation limits into the convergence of variational representations. These features are illustrated though their application to a broad range of discrete and continuous time models, including stochastic partial differential equations, processes with discontinuous statistics, occupancy models, and many others. The tools used in the large deviation analysis also turn out to be useful in understanding Monte Carlo schemes for the numerical approximation of the same probabilities and expected values. This connection is illustrated through the design and analysis of importance sampling and splitting schemes for rare event estimation. The book assumes a solid background in weak convergence of probability measures and stochastic analysis, and is suitable for advanced graduate students, postdocs and researchers.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 596 pp. Englisch.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9781493995776

Titel
Analysis and Approximation of Rare Events
Autor
Amarjit Budhiraja
Verlag
Springer, Springer Aug 2019
Erscheinungsjahr
2019
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
1493995774
ISBN-13
9781493995776
Artikelgewicht
1.051 Gramm
Abmessungen
241x160x38 mm
Serie
Buch 27 von 35: Probability Theory and Stochastic Modelling

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