Analysis and Approximation of Rare Events : Representations and Weak Convergence Methods

Sprache: Englisch

Verlag: Humana, 2019

1493995774 / 9781493995776

Serie: Buch 27 von 35 - Probability Theory and Stochastic Modelling

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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This book presents broadly applicable methods for the large deviation and moderate deviation analysis of discrete and continuous time stochastic systems. A feature of the book is the systematic use of variational representations for quantities of interest such as normalized logarithms of probabilities and expected values. By characterizing a large deviation principle in terms of Laplace asymptotics, one converts the proof of large deviation limits into the convergence of variational representations. These features are illustrated though their application to a broad range of discrete and continuous time models, including stochastic partial differential equations, processes with discontinuous statistics, occupancy models, and many others. The tools used in the large deviation analysis also turn out to be useful in understanding Monte Carlo schemes for the numerical approximation of the same probabilities and expected values. This connection is illustrated through the design and analysis of importance sampling and splitting schemes for rare event estimation. The book assumes a solid background in weak convergence of probability measures and stochastic analysis, and is suitable for advanced graduate students, postdocs and researchers. …

Bestandsnummer des Verkäufers 9781493995776

Titel
Analysis and Approximation of Rare Events : Representations and Weak Convergence Methods
Autor
Paul Dupuis
Verlag
Humana
Erscheinungsjahr
2019
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
1493995774
ISBN-13
9781493995776
Artikelgewicht
999 Gramm
Abmessungen
241x160x38 mm
Serie
Buch 27 von 35: Probability Theory and Stochastic Modelling

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