Analysis of Variations for Self-similar Processes : A Stochastic Calculus Approach

Sprache: Englisch

Verlag: Springer, 2013

3319009354 / 9783319009353

Serie: Buch 32 von 35 - Probability and Its Applications

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Self-similar processes are stochastic processes that are invariant in distribution under suitable time scaling, and are a subject intensively studied in the last few decades. This book presents the basic properties of these processes and focuses on the study of their variation using stochastic analysis. While self-similar processes, and especially fractional Brownian motion, have been discussed in several books, some new classes have recently emerged in the scientific literature. Some of them are extensions of fractional Brownian motion (bifractional Brownian motion, subtractional Brownian motion, Hermite processes), while others are solutions to the partial differential equations driven by fractional noises. In this monograph the author discusses the basic properties of these new classes of self-similar processes and their interrelationship. At the same time a new approach (based on stochastic calculus, especially Malliavin calculus) to studying the behavior of the variations of self-similar processes has been developed over the last decade. This work surveys these recent techniques and findings on limit theorems and Malliavin calculus.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9783319009353

Titel
Analysis of Variations for Self-similar Processes : A Stochastic Calculus Approach
Autor
Ciprian Tudor
Verlag
Springer
Veröffentlichungsjahr
2013
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3319009354
ISBN-13
9783319009353
Artikelgewicht
588 Gramm
Abmessungen
241x160x20 mm
Serie
Buch 32 von 35: Probability and Its Applications

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