Applied Probabilistic Calculus for Financial Engineering (Hardcover)

Sprache: Englisch

Verlag: John Wiley & Sons Inc, New York, 2017

1119387612 / 9781119387619

Anbieter: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, USAGrand Eagle Retail

Verkäufer/-in mit 5 Sternen

Verkäufer:in bei AbeBooks seit 12. Oktober 2005

Hardcover

Zustand: Neu

EUR 164,54

 Versand gratis 
Versand innerhalb von USA

Anzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb
30 Tage kostenlose Rückgabe

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Hardcover. Illustrates how R may be used successfully to solve problems in quantitative finance Applied Probabilistic Calculus for Financial Engineering: An Introduction Using R provides R recipes for asset allocation and portfolio optimization problems. It begins by introducing all the necessary probabilistic and statistical foundations, before moving on to topics related to asset allocation and portfolio optimization with R codes illustrated for various examples. This clear and concise book covers financial engineering, using R in data analysis, and univariate, bivariate, and multivariate data analysis. It examines probabilistic calculus for modeling financial engineeringwalking the reader through building an effective financial model from the Geometric Brownian Motion (GBM) Model via probabilistic calculus, while also covering Ito Calculus. Classical mathematical models in financial engineering and modern portfolio theory are discussedalong with the Two Mutual Fund Theorem and The Sharpe Ratio. The book also looks at R as a calculator and using R in data analysis in financial engineering. Additionally, it covers asset allocation using R, financial risk modeling and portfolio optimization using R, global and local optimal values, locating functional maxima and minima, and portfolio optimization by performance analytics in CRAN. Covers optimization methodologies in probabilistic calculus for financial engineeringAnswers the question: What does a "Random Walk" Financial Theory look like?Covers the GBM Model and the Random Walk ModelExamines modern theories of portfolio optimization, including The Markowitz Model of Modern Portfolio Theory (MPT), The Black-Litterman Model, and The Black-Scholes Option Pricing Model Applied Probabilistic Calculus for Financial Engineering: An Introduction Using R s an ideal reference for professionals and students in economics, econometrics, and finance, as well as for financial investment quants and financial engineers. Illustrates how R may be used successfully to solve problems in quantitative finance Applied Probabilistic Calculus for Financial Engineering: An Introduction Using R provides R recipes for asset allocation and portfolio optimization problems. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9781119387619

Titel
Applied Probabilistic Calculus for Financial Engineering (Hardcover)
Autor
Bertram K.C. Chan
Verlag
John Wiley & Sons Inc, New York
Erscheinungsjahr
2017
Zustand
new
Einband
Hardcover
Sprache
Englisch
ISBN-10
1119387612
ISBN-13
9781119387619

Grand Eagle Retail

Bensenville, IL, USA

Verkäufer/-in mit 5 Sternen

Verkäufer:in bei AbeBooks seit 12. Oktober 2005

Versandkosten innerhalb von USA

Artikel6 bis 14 Werktage6 bis 16 Werktage
Erster ArtikelEUR 0,00EUR 0,00
Die Versandzeiten werden von den Verkäuferinnen und Verkäufern festgelegt. Sie variieren je nach Versanddienstleister und Standort. Sendungen, die den Zoll passieren, können Verzögerungen unterliegen. Eventuell anfallende Abgaben oder Gebühren sind von der Käuferin bzw. dem Käufer zu tragen. Die Verkäuferin bzw. der Verkäufer kann Sie bezüglich zusätzlicher Versandkosten kontaktieren, um einen möglichen Anstieg der Versandkosten für Ihre Artikel auszugleichen.

Zahlungsarten

  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Carte Bleue
  • Apple Pay
  • Google Pay

Unternehmensdaten der Verkäuferin bzw. des Verkäufers

APOLLO ONLINE CORP.

605 Geddes Street
Wilmington, DE USA 19805