Concentration Risk in Credit Portfolios

Sprache: Englisch

Verlag: Springer, Berlin, Springer Berlin Heidelberg, Springer Okt 2008, 2008

3540708693 / 9783540708698

Serie: Buch 1 von 16 - EAA Lecture Notes

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Modeling and management of credit risk are the main topics within banks and other lending institutions. Historical experience shows that, in particular, concentration of risk in credit portfolios has been one of the major causes of bank distress. Therefore, concentration risk is highly relevant to anyone who wants to go beyond the very basic portfolio credit risk models.The book gives an introduction to credit risk modeling with the aim to measure concentration risks in credit portfolios. Taking the basic principles of credit risk in general as a starting point, several industry models are studied. These allow banks to compute a probability distribution of credit losses at the portfolio level. Besides these industry models the Internal Ratings Based model, on which Basel II is based, is treated.On the basis of these models various methods for the quantification of name and sector concentration risk and the treatment of default contagion are discussed. The book reflects current research in these areas from both an academic and a supervisory perspective 226 pp. Englisch.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9783540708698

Titel
Concentration Risk in Credit Portfolios
Autor
Eva Lütkebohmert
Verlag
Springer, Berlin, Springer Berlin Heidelberg, Springer Okt 2008
Erscheinungsjahr
2008
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3540708693
ISBN-13
9783540708698
Artikelgewicht
380 Gramm
Abmessungen
235x155x13 mm
Serie
Buch 1 von 16: EAA Lecture Notes

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