Copula Methods and Extreme Value Theory : Analyzing Systemic Risk and Tail Dependence in Financial Portfolios

Sprache: Englisch

Verlag: Amazon Digital Services LLC - Kdp Jul 2026, 2026

9798189307676

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH

Verkäufer/-in mit 5 Sternen

Verkäufer:in bei AbeBooks seit 14. August 2006

Softcover

Zustand: Neu

EUR 57,30

EUR 35,00 Versand 
Versand von Deutschland nach USA

Anzahl: 2 verfügbar

In den Warenkorb
30 Tage kostenlose Rückgabe

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Neuware - Reactive PublishingA rigorous, applied guide to modeling tail dependence and systemic fragility in multi-asset portfolios using advanced copula functions and Extreme Value Theory (EVT).Standard financial risk models frequently fail during market panics because they rely on linear correlation and normal distribution assumptions, underestimating the frequency and impact of simultaneous asset crashes. Copula Methods & Extreme Value Theory for Systemic Risk bridges the gap between complex probability theory and practical portfolio stress testing, providing quantitative analysts, risk managers, and portfolio engineers with the mathematical frameworks required to capture non-linear joint dependencies.What You Will Learn: - Copula Construction & Selection: Master Archimedean, Elliptical, and Vine copulas to model non-Gaussian joint distributions across diverse asset classes.- Extreme Value Theory (EVT): Apply Generalized Extreme Value (GEV) and Generalized Pareto Distributions (GPD) to accurately parameterize heavy-tailed asset returns.- Tail Dependence Dynamics: Quantify upper and lower tail coefficients to evaluate structural contagion and joint default probabilities during liquidity shocks.- Advanced Stress Testing Protocols: Design non-linear scenario analyses and historical simulation frameworks for multi-asset portfolios.- Practical Implementation: Translate mathematical formulations into robust, actionable risk metrics, including Copula-based Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES).Designed for financial engineers, risk modeling teams, and graduate students in quantitative finance, this text delivers the analytical tools necessary to measure, stress test, and mitigate systemic exposure in modern financial markets. …

Bestandsnummer des Verkäufers 9798189307676

Titel
Copula Methods and Extreme Value Theory : Analyzing Systemic Risk and Tail Dependence in Financial Portfolios
Autor
Konrad R Falkner
Verlag
Amazon Digital Services LLC - Kdp Jul 2026
Erscheinungsjahr
2026
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-13
9798189307676
Artikelgewicht
653 Gramm
Abmessungen
229x152x35 mm

AHA-BUCH GmbH

Einbeck, Deutschland

Verkäufer/-in mit 5 Sternen

Verkäufer:in bei AbeBooks seit 14. August 2006

Versandkosten von Deutschland nach USA

Artikel7 bis 10 Werktage5 bis 7 Werktage
Erster ArtikelEUR 35,00EUR 45,00
Die Versandzeiten werden von den Verkäuferinnen und Verkäufern festgelegt. Sie variieren je nach Versanddienstleister und Standort. Sendungen, die den Zoll passieren, können Verzögerungen unterliegen. Eventuell anfallende Abgaben oder Gebühren sind von der Käuferin bzw. dem Käufer zu tragen. Die Verkäuferin bzw. der Verkäufer kann Sie bezüglich zusätzlicher Versandkosten kontaktieren, um einen möglichen Anstieg der Versandkosten für Ihre Artikel auszugleichen.

Zahlungsarten

  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Carte Bleue
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Banküberweisung
  • PayPal
  • Vorauskasse

Shopbeschreibung

Das Unternehmen AHA-BUCH GmbH: Seit der Gründung von AHA-BUCH im Juli 2005 ist unser Hauptziel, zufriedenen Kunden so schnell und so preisgünstig wie möglich ihren Bücherwunsch zu erfüllen. Unsere Firma beschäftigt 16 Mitarbeiter, die nur ein Ziel kennen: den Kunden und seine Wünsche! Auf über 3700 m2 Fläche haben wir über 100.000 Bücher, Modernes Antiquariat und Spiele auf Lager.

Spezialisierung

Kinderbücher & Kinderhör Casetten, German Books, Software, Natur & Tiere, Ratgeber, Sachbücher, Englische Bücher, Medizin & Gesundheit, Universität & Studium

Unternehmensdaten der Verkäuferin bzw. des Verkäufers

AHA-BUCH GmbH

Garlebsen 48
Einbeck, Deutschland 37574