Credit Risk Modeling: Theory and Applications (Princeton Series in Finance)

David Lando

Verlag: Princeton University Press, 2004
ISBN 10: 0691089299 / ISBN 13: 9780691089294
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Beschreibung:

This Book is in Good Condition. Clean Copy With Light Amount of Wear. 100% Guaranteed. Summary: Credit Risk Modelingprovides the broadest coverage of topics I have seen in a book on credit risk. Lando successfully guides the reader through the maze of a very active field of research by clearly identifying the leading problems and the attempts that have been made to solve these problems. At the same time, never does he neglect the statistical estimation of the models he presents. This is a very valuable book to any practitioner, student, or researcher in credit risk, written by one of the leading experts in the field. Buchnummer des Verkäufers ABE_book_usedgood_0691089299

Bibliografische Details

Titel: Credit Risk Modeling: Theory and ...
Verlag: Princeton University Press
Erscheinungsdatum: 2004
Zustand: Used

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Lando, David
Verlag: Princeton University Press (2004)
ISBN 10: 0691089299 ISBN 13: 9780691089294
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Verlag: Princeton University Press (2004)
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Verlag: Princeton University Press (2004)
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Lando, David
Verlag: Princeton University Press
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Verlag: Princeton University Press (2004)
ISBN 10: 0691089299 ISBN 13: 9780691089294
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David Lando
Verlag: Princeton University Press (2004)
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Lando, David
Verlag: Princeton University Press (2017)
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David Lando
Verlag: Princeton University Press, United States (2004)
ISBN 10: 0691089299 ISBN 13: 9780691089294
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Buchbeschreibung Princeton University Press, United States, 2004. Hardback. Buchzustand: New. New.. 236 x 163 mm. Language: English . Brand New Book. Credit risk is today one of the most intensely studied topics in quantitative finance. This book provides an introduction and overview for readers who seek an up-to-date reference to the central problems of the field and to the tools currently used to analyze them. The book is aimed at researchers and students in finance, at quantitative analysts in banks and other financial institutions, and at regulators interested in the modeling aspects of credit risk. David Lando considers the two broad approaches to credit risk analysis: that based on classical option pricing models on the one hand, and on a direct modeling of the default probability of issuers on the other. He offers insights that can be drawn from each approach and demonstrates that the distinction between the two approaches is not at all clear-cut. The book strikes a fruitful balance between quickly presenting the basic ideas of the models and offering enough detail so readers can derive and implement the models themselves. The discussion of the models and their limitations and five technical appendixes help readers expand and generalize the models themselves or to understand existing generalizations. The book emphasizes models for pricing as well as statistical techniques for estimating their parameters. Applications include rating-based modeling, modeling of dependent defaults, swap- and corporate-yield curve dynamics, credit default swaps, and collateralized debt obligations. Buchnummer des Verkäufers AAH9780691089294

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