Dynamic Factor Models

Sprache: Englisch

Verlag: Emerald Publishing Limited, GB, 2016

1785603531 / 9781785603532

Serie: Buch 7 von 16 - Advances in Econometrics

Anbieter: Rarewaves USA, HEBRON, KY, USARarewaves USA

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Artikelbeschreibung vom Verkäufer

Dynamic factor models (DFM) constitute an active and growing area of research, both in econometrics, in macroeconomics, and in finance. Many applications lie at the center of policy questions raised by the recent financial crises, such as the connections between yields on government debt, credit risk, inflation, and economic growth. This volume collects a key selection of up-to-date contributions that cover a wide range of issues in the context of dynamic factor modeling, such as specification, estimation, and application of DFMs. Examples include further developments in DFM for mixed-frequency data settings, extensions to time-varying parameters and structural breaks, for multi-level factors associated with subsets of variables, in factor augmented error correction models, and in many other related aspects. A number of contributions propose new estimation procedures for DFM, such as spectral expectation-maximization algorithms and Bayesian approaches. Numerous applications are discussed, including the dating of business cycles, implied volatility surfaces, professional forecaster survey data, and many more.

Bestandsnummer des Verkäufers LU-9781785603532

Titel
Dynamic Factor Models
Autor
Siem Jan Koopman
Verlag
Emerald Publishing Limited, GB
Veröffentlichungsjahr
2016
Zustand
New
Einband
Hardback
Sprache
Englisch
ISBN-10
1785603531
ISBN-13
9781785603532
Artikelgewicht
666 Gramm
Serie
Buch 7 von 16: Advances in Econometrics

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