Effectiveness of Neural Networks in Forecasting B.S.E Sensex Index

Sprache: Englisch

Verlag: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011

3846555606 / 9783846555606

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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Since stock markets are volatile, dynamic and complicated, forecasting stock market return is considered as a challenging task. Nevertheless, researchers have developed various linear and nonlinear methods for effective forecasting. Among these neural networks are most suitable for forecasting non linear and chaotic relationships among variables. The current study attempts to forecast the future returns of B.S.E, highly volatile index, with the help of conventional method i.e. ARIMA (Auto Regression Integrated Moving Average) and Artificial Neural Network M.L.P (Multilayer Perceptron).To examine the efficiency of the models, MAD (Mean Absolute Deviation) and MSE (Mean Square Error) of the two models are compared. The study results revealed that neural network is better for forecasting in comparison to ARIMA.

Bestandsnummer des Verkäufers 9783846555606

Titel
Effectiveness of Neural Networks in Forecasting B.S.E Sensex Index
Autor
Tarun Soni
Verlag
LAP LAMBERT Academic Publishing
Erscheinungsjahr
2011
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3846555606
ISBN-13
9783846555606
Artikelgewicht
107 Gramm
Abmessungen
220x150x4 mm

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