An Elementary Introduction to Mathematical Finance (Hardcover)

Sheldon M. Ross

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Sprache: Englisch

Verlag: Cambridge University Press, Cambridge, 2011

0521192536 / 9780521192538

Serie: Buch 1 von 1 - Cambridge Advanced Sciences

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Hardcover. This textbook on the basics of option pricing is accessible to readers with limited mathematical training. It is for both professional traders and undergraduates studying the basics of finance. Assuming no prior knowledge of probability, Sheldon M. Ross offers clear, simple explanations of arbitrage, the Black-Scholes option pricing formula, and other topics such as utility functions, optimal portfolio selections, and the capital assets pricing model. Among the many new features of this third edition are new chapters on Brownian motion and geometric Brownian motion, stochastic order relations and stochastic dynamic programming, along with expanded sets of exercises and references for all the chapters. This textbook on the basics of option pricing is accessible to readers with limited mathematical training. It is for both professional traders and undergraduates studying the basics of finance. This third edition includes three new chapters, along with expanded sets of exercises and references for all the chapters. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9780521192538

Titel
An Elementary Introduction to Mathematical Finance (Hardcover)
Autor
Sheldon M. Ross
Verlag
Cambridge University Press, Cambridge
Erscheinungsjahr
2011
Zustand
new
Einband
Hardcover
Sprache
Englisch
ISBN-10
0521192536
ISBN-13
9780521192538
Auflage
3. Auflage
Serie
Buch 1 von 1: Cambridge Advanced Sciences

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