Empirical Studies on Volatility in International Stock Markets

Sprache: Englisch

Verlag: Springer US Jul 2003, 2003

1402075197 / 9781402075193

Anbieter: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, DeutschlandBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Empirical Studies on Volatility in International Stock Markets describes the existing techniques for the measurement and estimation of volatility in international stock markets with emphasis on the SV model and its empirical application. Eugenie Hol develops various extensions of the SV model, which allow for additional variables in both the mean and the variance equation. In addition, the forecasting performance of SV models is compared not only to that of the well-established GARCH model but also to implied volatility and so-called realised volatility models which are based on intraday volatility measures. The intended readers are financial professionals who seek to obtain more accurate volatility forecasts and wish to gain insight about state-of-the-art volatility modelling techniques and their empirical value, and academic researchers and students who are interested in financial market volatility and want to obtain an updated overview of the various methods available in this area. 180 pp. Englisch.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9781402075193

Titel
Empirical Studies on Volatility in International Stock Markets
Autor
Eugenie M. J. H. Hol
Verlag
Springer US Jul 2003
Erscheinungsjahr
2003
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
1402075197
ISBN-13
9781402075193
Artikelgewicht
442 Gramm
Abmessungen
241x160x14 mm

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