Essay on Testing Serial Independence

Sprache: Englisch

Verlag: LAP LAMBERT Academic Publishing Aug 2010, 2010

3838363957 / 9783838363950

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Serial independence forms the basis for classical economic and financial theories. The author contributed score tests for serial independence against alternative copula structures, leaving the marginals unspecified. Thus the score tests, which are not only invariant but also powerful against fixed alternatives under mis-specified marginals, even with the case of weak dependence, will be favorable in that the chance to commit Type I error is smaller comparing to the traditional tests. The test's performances were numerically examined with the effects of mis-specification on both the marginals and the copula by simulation. Finally, an application of testing serial independence in log-returns of stock indices was presented. The book is written for theoretical econometricians and statisticians who has a background of dependence theory, hypothesis testing and time series analysis. 100 pp. Englisch.

Bestandsnummer des Verkäufers 9783838363950

Titel
Essay on Testing Serial Independence
Autor
Zhaopeng Xing
Verlag
LAP LAMBERT Academic Publishing Aug 2010
Erscheinungsjahr
2010
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3838363957
ISBN-13
9783838363950
Artikelgewicht
167 Gramm
Abmessungen
220x150x6 mm

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