A Factor Model Approach to Derivative Pricing

Sprache: Englisch

Verlag: Chapman And Hall/CRC Dez 2016, 2016

1498763324 / 9781498763325

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Written in a highly accessible style, A Factor Model Approach to Derivative Pricing lays a clear and structured foundation for the pricing of derivative securities based upon simple factor model related absence of arbitrage ideas. This unique and unifying approach provides for a broad treatment of topics and models, including equity, interest-rate, and credit derivatives, as well as hedging and tree-based computational methods, but without reliance on the heavy prerequisites that often accompany such topics. Whether being used as text for an intermediate level course in derivatives, or by researchers and practitioners who are seeking a better understanding of the fundamental ideas that underlie derivative pricing, readers will appreciate the book's ability to unify many disparate topics and models under a single conceptual theme. 296 pp. Englisch.

Bestandsnummer des Verkäufers 9781498763325

Titel
A Factor Model Approach to Derivative Pricing
Autor
James A. Primbs
Verlag
Chapman And Hall/CRC Dez 2016
Veröffentlichungsjahr
2016
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
1498763324
ISBN-13
9781498763325
Artikelgewicht
561 Gramm
Abmessungen
254x178x16 mm

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