Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions

Sprache: Englisch

Verlag: Springer London Ltd, GB, 2010

1849965994 / 9781849965996

Serie: Buch 25 von 53 - Springer Finance

Anbieter: Rarewaves.com UK, London, Vereinigtes KönigreichRarewaves.com UK

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Artikelbeschreibung vom Verkäufer

Non-Gaussian distributions are the key theme of this book which addresses the causes and consequences of non-normality and time dependency in both asset returns and option prices. The aim is to bridge the gap between theoretical developments and the practical implementations of what many users and researchers perceive as "sophisticated" models. The emphasis throughout is on practice: there are abundant empirical illustrations of the models and techniques described, many of which could be equally applied to other financial time series, such as exchange and interest rates. This book will be an essential reference for practitioners in the finance industry, especially those responsible for managing portfolios and monitoring financial risk, but it will also be useful for mathematicians who want to know more about how their mathematical tools are applied in finance, and as a text for advanced courses in empirical finance; financial econometrics and financial derivatives. Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2007.

Bestandsnummer des Verkäufers LU-9781849965996

Titel
Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions
Autor
Eric Jondeau, Ser-Huang Poon, Michael Rockinger
Verlag
Springer London Ltd, GB
Veröffentlichungsjahr
2010
Zustand
New
Einband
Paperback
Sprache
Englisch
ISBN-10
1849965994
ISBN-13
9781849965996
Serie
Buch 25 von 53: Springer Finance

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