Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models

Sprache: Englisch

Verlag: Springer Berlin Heidelberg Mai 2008, 2008

3540786562 / 9783540786566

Anbieter: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, DeutschlandBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

Verkäufer/-in mit 5 Sternen

Verkäufer:in bei AbeBooks seit 11. Januar 2012

Softcover

Zustand: Neu

EUR 106,99

EUR 23,00 Versand 
Versand von Deutschland nach USA

Anzahl: 2 verfügbar

In den Warenkorb
30 Tage kostenlose Rückgabe

Artikelbeschreibung des Verkäufers

This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book presents in detail methodologies for the Bayesian estimation of sing- regime and regime-switching GARCH models. These models are widespread and essential tools in n ancial econometrics and have, until recently, mainly been estimated using the classical Maximum Likelihood technique. As this study aims to demonstrate, the Bayesian approach o ers an attractive alternative which enables small sample results, robust estimation, model discrimination and probabilistic statements on nonlinear functions of the model parameters. The author is indebted to numerous individuals for help in the preparation of this study. Primarily, I owe a great debt to Prof. Dr. Philippe J. Deschamps who inspired me to study Bayesian econometrics, suggested the subject, guided me under his supervision and encouraged my research. I would also like to thank Prof. Dr. Martin Wallmeier and my colleagues of the Department of Quantitative Economics, in particular Michael Beer, Roberto Cerratti and Gilles Kaltenrieder, for their useful comments and discussions. I am very indebted to my friends Carlos Ord as Criado, Julien A. Straubhaar, J er ^ ome Ph. A. Taillard and Mathieu Vuilleumier, for their support in the elds of economics, mathematics and statistics. Thanks also to my friend Kevin Barnes who helped with my English in this work. Finally, I am greatly indebted to my parents and grandparents for their support and encouragement while I was struggling with the writing of this thesis. 220 pp. Englisch.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9783540786566

Titel
Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models
Autor
David Ardia
Verlag
Springer Berlin Heidelberg Mai 2008
Erscheinungsjahr
2008
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3540786562
ISBN-13
9783540786566
Artikelgewicht
341 Gramm
Abmessungen
235x155x13 mm

BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

Bergisch Gladbach, Deutschland

Verkäufer/-in mit 5 Sternen

Verkäufer:in bei AbeBooks seit 11. Januar 2012

Versandkosten von Deutschland nach USA

Artikel5 bis 15 Werktage5 bis 15 Werktage
Erster ArtikelEUR 23,00EUR 23,00
Die Versandzeiten werden von den Verkäuferinnen und Verkäufern festgelegt. Sie variieren je nach Versanddienstleister und Standort. Sendungen, die den Zoll passieren, können Verzögerungen unterliegen. Eventuell anfallende Abgaben oder Gebühren sind von der Käuferin bzw. dem Käufer zu tragen. Die Verkäuferin bzw. der Verkäufer kann Sie bezüglich zusätzlicher Versandkosten kontaktieren, um einen möglichen Anstieg der Versandkosten für Ihre Artikel auszugleichen.

Zahlungsarten

  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Carte Bleue
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Banküberweisung
  • PayPal
  • Vorauskasse

Unternehmensdaten der Verkäuferin bzw. des Verkäufers

BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

Deutschland