Fixed-Income Securities: Valuation, Risk Management and Portfolio Strategies
Sprache: Englisch
Verlag: John Wiley and Sons Ltd, 2003
- Softcover
- Neu

Anbieter: Kennys Bookstore, Olney, MD, USAKennys Bookstore
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This textbook will be designed for fixed--incomesecurities courses taught on MSc Finance and MBAcourses. There is currently no suitable text thatoffers a 'Hull--type' book for the fixed income studentmarket. This book aims to fill this need. The bookwill contain numerous worked examples, excelspreadsheets, with a building block approachthroughout. Series: Wiley Finance Series. Num Pages: 662 pages, Illustrations. BIC Classification: KFFM. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 245 x 189 x 36. Weight in Grams: 1266. . 2003. 1st Edition. Paperback. . . . . Books ship from the US and Ireland.
Bestandsnummer des Verkäufers V9780470852774
- Titel
- Fixed-Income Securities: Valuation, Risk Management and Portfolio Strategies
- Autor
- Lionel Martellini
- Verlag
- John Wiley and Sons Ltd
- Erscheinungsjahr
- 2003
- Zustand
- New
- Einband
- Softcover
- Sprache
- Englisch
- ISBN-10
- 0470852771
- ISBN-13
- 9780470852774
- The text will be supported by a set of PowerPoint slides for use by the lecturer
- First textbook designed for students written on fixed-income securities - a growing market
- Contains numerous worked examples throughout
- Includes coverage of important topics often omitted in other books i.e. deriving the zero yield curve, deriving credit spreads, hedging and also covers interest rate and credit derivatives
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Über die Autorin bzw. den Autor
Philippe Priaulet is a fixed-income strategist in charge of derivatives strategies for HSBC. His expertise is related to fixed-income asset management and derivatives pricing and hedging, and his research has been published in leading academic and practitioners' journals. Formerly, he was head of fixed-income research in the Research and Innovation Department of HSBC-CCF.
Stéphanie Priaulet is a senior index portfolio manager in the Structured Asset Management Department at AXA Investment Managers. Previously, he was head of qualitative engineering in The Fixed Income Research Department at AXA Investment Managers. He also teaches "fixed-income securities" as a part-time lecturer at the University Paris Dauphine. He is a member of the editorial board of The Journal of Bond Trading and Management, where he has published several research papers.
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Conor Kenny
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