Identification of Dynamical Systems with Small Noise

Sprache: Englisch

Verlag: Springer, 2012

9401044449 / 9789401044448

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Small noise is a good noise. In this work, we are interested in the problems of estimation theory concerned with observations of the diffusion-type process Xo = Xo, 0 ~ t ~ T, (0. 1) where W is a standard Wiener process and St(') is some nonanticipative smooth t function. By the observations X = {X , 0 ~ t ~ T} of this process, we will solve some t of the problems of identification, both parametric and nonparametric. If the trend S(-) is known up to the value of some finite-dimensional parameter St(X) = St((}, X), where (} E e c Rd , then we have a parametric case. The nonparametric problems arise if we know only the degree of smoothness of the function St(X), 0 ~ t ~ T with respect to time t. It is supposed that the diffusion coefficient c is always known. In the parametric case, we describe the asymptotical properties of maximum likelihood (MLE), Bayes (BE) and minimum distance (MDE) estimators as c --+ 0 and in the nonparametric situation, we investigate some kernel-type estimators of unknown functions (say, StO,O ~ t ~ T). The asymptotic in such problems of estimation for this scheme of observations was usually considered as T --+ 00 , because this limit is a direct analog to the traditional limit (n --+ 00) in the classical mathematical statistics of i. i. d. observations. The limit c --+ 0 in (0. 1) is interesting for the following reasons.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9789401044448

Titel
Identification of Dynamical Systems with Small Noise
Autor
Yury A. Kutoyants
Verlag
Springer
Erscheinungsjahr
2012
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
9401044449
ISBN-13
9789401044448
Artikelgewicht
501 Gramm
Abmessungen
240x160x17 mm

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