Identification of Dynamical Systems with Small Noise

Sprache: Englisch

Verlag: Springer Netherlands Aug 1994, 1994

0792330536 / 9780792330530

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Small noise is a good noise. In this work, we are interested in the problems of estimation theory concerned with observations of the diffusion-type process Xo = Xo, 0 ~ t ~ T, (0. 1) where W is a standard Wiener process and St(') is some nonanticipative smooth t function. By the observations X = {X , 0 ~ t ~ T} of this process, we will solve some t of the problems of identification, both parametric and nonparametric. If the trend S(-) is known up to the value of some finite-dimensional parameter St(X) = St((}, X), where (} E e c Rd , then we have a parametric case. The nonparametric problems arise if we know only the degree of smoothness of the function St(X), 0 ~ t ~ T with respect to time t. It is supposed that the diffusion coefficient c is always known. In the parametric case, we describe the asymptotical properties of maximum likelihood (MLE), Bayes (BE) and minimum distance (MDE) estimators as c --+ 0 and in the nonparametric situation, we investigate some kernel-type estimators of unknown functions (say, StO,O ~ t ~ T). The asymptotic in such problems of estimation for this scheme of observations was usually considered as T --+ 00 , because this limit is a direct analog to the traditional limit (n --+ 00) in the classical mathematical statistics of i. i. d. observations. The limit c --+ 0 in (0. 1) is interesting for the following reasons. 312 pp. Englisch.…

Titel
Identification of Dynamical Systems with Small Noise
Autor
Yury A. Kutoyants
Verlag
Springer Netherlands Aug 1994
Erscheinungsjahr
1994
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
0792330536
ISBN-13
9780792330530
Artikelgewicht
635 Gramm
Abmessungen
241x160x22 mm

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