Integrated Market and Credit Portfolio Models

Sprache: Englisch

Verlag: Gabler Verlag, Gabler Verlag Mär 2008, 2008

3834908754 / 9783834908759

Anbieter: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Deutschlandbuchversandmimpf2000

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Due to their business activities, banks are exposed to many different risk types. Aggregating various risk exposures to a comprehensive risk position is an important but up-to-date not satisfactorily solved task. This shortfall goes back to conceptual problems of constructing an appropriate risk model and to the computational burden of determining a loss distribution that comprises all relevant risk types.Peter Grundke deals with both problems. On the one hand, he extends a standard credit portfolio model by correlated interest rate and credit spread risk. The analysis shows that the economic capital needed as a buffer to absorb unexpected losses in a portfolio can be severely underestimated when relevant market risk factors are neglected. On the other hand, computational aspects are addressed. Particularly those problems are discussed which arise when computational tools developed for standard portfolio models are applied to integrated market and credit portfolio models.Gabler, Betriebswirt.-Vlg, Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden 216 pp. Englisch.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9783834908759

Titel
Integrated Market and Credit Portfolio Models
Autor
Peter Grundke
Verlag
Gabler Verlag, Gabler Verlag Mär 2008
Erscheinungsjahr
2008
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3834908754
ISBN-13
9783834908759
Artikelgewicht
286 Gramm
Abmessungen
210x148x12 mm

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Emtmannsberg, BAYE, Deutschland

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