Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective

Sprache: Englisch

Verlag: Springer, 2006

3540270655 / 9783540270652

Serie: Buch 26 von 53 - Springer Finance

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensional function spaces. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.

Bestandsnummer des Verkäufers 9783540270652

Titel
Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective
Autor
René Carmona
Verlag
Springer
Veröffentlichungsjahr
2006
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3540270655
ISBN-13
9783540270652
Artikelgewicht
547 Gramm
Abmessungen
241x160x19 mm
Serie
Buch 26 von 53: Springer Finance

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