An Introduction to High-Frequency Finance

Ramazan Gencay

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Sprache: Englisch

Verlag: Elsevier Inc, 2001

0122796713 / 9780122796715

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH

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Artikelbeschreibung vom Verkäufer

nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Liquid markets generate hundreds or thousands of ticks (the minimum change in price a security can have, either up or down) every business day. Data vendors such as Reuters transmit more than 275,000 prices per day for foreign exchange spot rates alone. Thus, high-frequency data can be a fundamental object of study, as traders make decisions by observing high-frequency or tick-by-tick data. Yet most studies published in financial literature deal with low frequency, regularly spaced data. For a variety of reasons, high-frequency data are becoming a way for understanding market microstructure. This book discusses the best mathematical models and tools for dealing with such vast amounts of data.This book provides a framework for the analysis, modeling, and inference of high frequency financial time series. With particular emphasis on foreign exchange markets, as well as currency, interest rate, and bond futures markets, this unified view of high frequency time series methods investigates the price formation process and concludes by reviewing techniques for constructing systematic trading models for financial assets.

Bestandsnummer des Verkäufers 9780122796715

Titel
An Introduction to High-Frequency Finance
Autor
Ramazan Gencay
Verlag
Elsevier Inc
Veröffentlichungsjahr
2001
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
0122796713
ISBN-13
9780122796715
Artikelgewicht
662 Gramm
Abmessungen
236x157x24 mm

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