Introduction to Modern Time Series Analysis

Sprache: Englisch

Verlag: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, DE, 2014

3642440290 / 9783642440298

Serie: Buch 12 von 190 - Springer Texts in Business and Economics

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This book presents modern developments in time series econometrics that are applied to macroeconomic and financial time series, bridging the gap between methods and realistic applications. It presents the most important approaches to the analysis of time series, which may be stationary or nonstationary. Modelling and forecasting univariate time series is the starting point. For multiple stationary time series, Granger causality tests and vector autogressive models are presented. As the modelling of nonstationary uni- or multivariate time series is most important for real applied work, unit root and cointegration analysis as well as vector error correction models are a central topic. Tools for analysing nonstationary data are then transferred to the panel framework. Modelling the (multivariate) volatility of financial time series with autogressive conditional heteroskedastic models is also treated.

Bestandsnummer des Verkäufers LU-9783642440298

Titel
Introduction to Modern Time Series Analysis
Autor
Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters, Uwe Hassler
Verlag
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, DE
Erscheinungsjahr
2014
Zustand
New
Einband
Paperback
Sprache
Englisch
ISBN-10
3642440290
ISBN-13
9783642440298
Auflage
Second Edition 2013.
Abmessungen
15.5 x 1.91 x 23.5 cm
Serie
Buch 12 von 190: Springer Texts in Business and Economics

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