An Introduction to the Numerical Simulation of Stochastic Differential Equations

Sprache: Englisch

Verlag: Society for Industrial and Applied Mathematics,U.S., US, 2021

1611976421 / 9781611976427

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Artikelbeschreibung vom Verkäufer

This book provides a lively and accessible introduction to the numerical solution of stochastic differential equations with the aim of making this subject available to the widest possible readership. It presents an outline of the underlying convergence and stability theory while avoiding technical details. Key ideas are illustrated with numerous computational examples and computer code is listed at the end of each chapter. The authors include 150 exercises, with solutions available online, and 40 programming tasks.Although introductory, the book covers a range of modern research topics, including Itô versus Stratonovich calculus, implicit methods, stability theory, nonconvergence on nonlinear problems, multilevel Monte Carlo, approximation of double stochastic integrals, and tau leaping for chemical and biochemical reaction networks.An Introduction to the Numerical Simulation of Stochastic Differential Equations is appropriate for undergraduates and postgraduates in mathematics, engineering, physics, chemistry, finance, and related disciplines, as well as researchers in these areas. The material assumes only a competence in algebra and calculus at the level reached by a typical first-year undergraduate mathematics class, and prerequisites are kept to a minimum. Some familiarity with basic concepts from numerical analysis and probability is also desirable but not necessary.

Bestandsnummer des Verkäufers LU-9781611976427

Titel
An Introduction to the Numerical Simulation of Stochastic Differential Equations
Autor
Peter E. Kloeden, Desmond J. Higham
Verlag
Society for Industrial and Applied Mathematics,U.S., US
Veröffentlichungsjahr
2021
Zustand
New
Einband
Hardback
Sprache
Englisch
ISBN-10
1611976421
ISBN-13
9781611976427
Artikelgewicht
790 Gramm

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