Introduction to Stochastic Analysis and Malliavin Calculus

Sprache: Englisch

Verlag: Edizioni Della Normale, 2014

8876424970 / 9788876424977

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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This volume presents an introductory course on differential stochastic equations and Malliavin calculus. The material of the book has grown out of a series of courses delivered at the Scuola Normale Superiore di Pisa (and also at the Trento and Funchal Universities) and has been refined over several years of teaching experience in the subject. The lectures are addressed to a reader who is familiar with basic notions of measure theory and functional analysis. The first part is devoted to the Gaussian measure in a separable Hilbert space, the Malliavin derivative, the construction of the Brownian motion and Itô's formula. The second part deals with differential stochastic equations and their connection with parabolic problems. The third part provides an introduction to the Malliavin calculus. Several applications are given, notably the Feynman-Kac, Girsanov and Clark-Ocone formulae, the Krylov-Bogoliubov and Von Neumann theorems. In this third edition several small improvements are added and a new section devoted to the differentiability of the Feynman-Kac semigroup is introduced. A considerable number of corrections and improvements have been made.

Bestandsnummer des Verkäufers 9788876424977

Titel
Introduction to Stochastic Analysis and Malliavin Calculus
Autor
Giuseppe Da Prato
Verlag
Edizioni Della Normale
Veröffentlichungsjahr
2014
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
8876424970
ISBN-13
9788876424977
Artikelgewicht
458 Gramm
Abmessungen
235x155x17 mm

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