Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
Damien Lamberton; Bernard Lapeyre
Sprache: Englisch
Verlag: Chapman & Hall/CRC Taylor & Francis Group., 2023
Serie: Buch 20 von 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
- Softcover
- Neu

Anbieter: Agapea Libros, Malaga, MA, SpanienAgapea Libros
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Idioma/Language: Inglés. Since the publication of the first edition of this book, the area of mathematical finance has grown rapidly, with financial analysts using more sophisticated mathematical concepts, such as stochastic integration, to describe the behavior of markets and to derive computing methods. Maintaining the lucid style of its popular predecessor, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Second Edition incorporates some of these new techniques and concepts to provide an accessible, up-to-date initiation to the field. New to the Second Edition Complements on discrete models, including Rogers' approach to the fundamental theorem of asset pricing and super-replication in incomplete markets Discussions on local volatility, Dupire's formula, the change of numà raire techniques, forward measures, and the forward Libor model A new chapter on credit risk modeling An extension of the chapter on simulation with numerical experiments that illustrate variance reduction techniques and hedging strategies Additional exercises and problems Providing all of the necessary stochastic calculus theory, the authors cover many key finance topics, including martingales, arbitrage, option pricing, American and European options, the Black-Scholes model, optimal hedging, and the computer simulation of financial models. They succeed in producing a solid introduction to stochastic approaches used in the financial world. *** Nota: Los envíos a España peninsular, Baleares y Canarias se realizan a través de mensajería urgente. No aceptamos pedidos con destino a Ceuta y Melilla.…
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- Titel
- Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
- Autor
- Damien Lamberton; Bernard Lapeyre
- Verlag
- Chapman & Hall/CRC Taylor & Francis Group.
- Erscheinungsjahr
- 2023
- Zustand
- New
- Einband
- Softcover
- Sprache
- Englisch
- ISBN-10
- 1032477814
- ISBN-13
- 9781032477817
- Auflage
- 2. Auflage
- Artikelgewicht
- 399 Gramm
- Serie
- Buch 20 von 71: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics
- Verkäuferkataloge
- Literatura en Inglés
New to the Second Edition
Providing all of the necessary stochastic calculus theory, the authors cover many key finance topics, including martingales, arbitrage, option pricing, American and European options, the Black-Scholes model, optimal hedging, and the computer simulation of financial models. They succeed in producing a solid introduction to stochastic approaches used in the financial world.
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