Introduction to Stochastic Calculus

Sprache: Englisch

Verlag: Springer Verlag, Singapore, SG, 2018

9811083177 / 9789811083174

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Defines quadratic variation of a square integrable martingaleDemonstrates pathwise formulae for the stochastic integralUses the technique of random time change to study the solution of a stochastic differential equationStudies the predictable increasing process to introduce predictable stopping times and prove the Doob Meyer decomposition theoremIs useful for a two-semester graduate level course on measure theory and probability.

Bestandsnummer des Verkäufers LU-9789811083174

Titel
Introduction to Stochastic Calculus
Autor
Rajeeva L. Karandikar, B. V. Rao
Verlag
Springer Verlag, Singapore, SG
Erscheinungsjahr
2018
Zustand
New
Einband
Hardback
Sprache
Englisch
ISBN-10
9811083177
ISBN-13
9789811083174
Auflage
2018 ed.

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