The Kalman Filter in Finance

Sprache: Englisch

Verlag: Springer Netherlands, 1995

0792337719 / 9780792337713

Serie: Buch 41 von 54 - Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - A non-technical introduction to the question of modeling with time-varying parameters, using the beta coefficient from Financial Economics as the main example. After a brief introduction to this coefficient for those not versed in finance, the book presents a number of rather well known tests for constant coefficients and then performs these tests on data from the Stockholm Exchange. The Kalman filter is then introduced and a simple example is used to demonstrate the power of the filter. The filter is then used to estimate the market model with time-varying betas. The book concludes with further examples of how the Kalman filter may be used in estimation models used in analyzing other aspects of finance. Since both the programs and the data used in the book are available for downloading, the book is especially valuable for students and other researchers interested in learning the art of modeling with time varying coefficients.

Bestandsnummer des Verkäufers 9780792337713

Titel
The Kalman Filter in Finance
Autor
C. Wells
Verlag
Springer Netherlands
Erscheinungsjahr
1995
Zustand
Neu
Einband
Buch
Sprache
Englisch
ISBN-10
0792337719
ISBN-13
9780792337713
Artikelgewicht
407 Gramm
Abmessungen
241x160x16 mm
Serie
Buch 41 von 54: Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics

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