Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models

S/Oren Johansen

5 Bewertungen von Goodreads

Sprache: Englisch

Verlag: OUP Oxford, 1996

0198774508 / 9780198774501

Serie: Buch 9 von 26 - Advanced Texts in Econometrics

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, DeutschlandAHA-BUCH GmbH

Verkäufer/-in mit 5 Sternen

Verkäufer:in bei AbeBooks seit 14. August 2006

Softcover

Zustand: Neu

EUR 157,85

EUR 35,00 Versand 
Versand von Deutschland nach USA

Anzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb
30 Tage kostenlose Rückgabe

Artikelbeschreibung des Verkäufers

nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This book gives a detailed mathematical and statistical analysis of the cointegrated vector autoregresive model. This model had gained popularity because it can at the same time capture the short-run dynamic properties as well as the long-run equilibrium behaviour of many non-stationary time series. It also allows relevant economic questions to be formulated in a consistent statistical framework.Part I of the book is planned so that it can be used by those who want to apply the methods without going into too much detail about the probability theory. The main emphasis is on the derivation of estimators and test statistics through a consistent use of the Guassian likelihood function. It is shown that many different models can be formulated within the framework of the autoregressive model and the interpretation of these models is discussed in detail. In particular, models involving restrictions on the cointegration vectors and the adjustment coefficients are discussed, as well as the role of the constant and linear drift.In Part II, the asymptotic theory is given the slightly more general framework of stationary linear processes with i.i.d. innovations. Some useful mathematical tools are collected in Appendix A, and a brief summary of weak convergence in given in Appendix B.The book is intended to give a relatively self-contained presentation for graduate students and researchers with a good knowledge of multivariate regression analysis and likelihood methods. The asymptotic theory requires some familiarity with the theory of weak convergence of stochastic processes. The theory is treated in detail with the purpose of giving the reader a working knowledge of the techniques involved.Many exercises are provided. The theoretical analysis is illustrated with the empirical analysis of two sets of economic data. The theory has been developed in close contract with the application and the methods have been implemented in the computer package CATS in RATS as a result of a rcollaboation with Katarina Juselius and Henrik Hansen.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9780198774501

Titel
Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models
Autor
S/Oren Johansen
Verlag
OUP Oxford
Erscheinungsjahr
1996
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
0198774508
ISBN-13
9780198774501
Artikelgewicht
436 Gramm
Abmessungen
234x156x15 mm
Serie
Buch 9 von 26: Advanced Texts in Econometrics

AHA-BUCH GmbH

Einbeck, Deutschland

Verkäufer/-in mit 5 Sternen

Verkäufer:in bei AbeBooks seit 14. August 2006

Versandkosten von Deutschland nach USA

Artikel7 bis 10 Werktage5 bis 7 Werktage
Erster ArtikelEUR 35,00EUR 45,00
Die Versandzeiten werden von den Verkäuferinnen und Verkäufern festgelegt. Sie variieren je nach Versanddienstleister und Standort. Sendungen, die den Zoll passieren, können Verzögerungen unterliegen. Eventuell anfallende Abgaben oder Gebühren sind von der Käuferin bzw. dem Käufer zu tragen. Die Verkäuferin bzw. der Verkäufer kann Sie bezüglich zusätzlicher Versandkosten kontaktieren, um einen möglichen Anstieg der Versandkosten für Ihre Artikel auszugleichen.

Zahlungsarten

  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Carte Bleue
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Banküberweisung
  • PayPal
  • Vorauskasse

Shopbeschreibung

Das Unternehmen AHA-BUCH GmbH: Seit der Gründung von AHA-BUCH im Juli 2005 ist unser Hauptziel, zufriedenen Kunden so schnell und so preisgünstig wie möglich ihren Bücherwunsch zu erfüllen. Unsere Firma beschäftigt 16 Mitarbeiter, die nur ein Ziel kennen: den Kunden und seine Wünsche! Auf über 3700 m2 Fläche haben wir über 100.000 Bücher, Modernes Antiquariat und Spiele auf Lager.

Spezialisierung

Kinderbücher & Kinderhör Casetten, German Books, Software, Natur & Tiere, Ratgeber, Sachbücher, Englische Bücher, Medizin & Gesundheit, Universität & Studium

Unternehmensdaten der Verkäuferin bzw. des Verkäufers

AHA-BUCH GmbH

Garlebsen 48
Einbeck, Deutschland 37574