Liquidity Risk Modeling using Artificial Neural Networks : Basics, Concepts, Methods

Sprache: Englisch

Verlag: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011

3844324976 / 9783844324976

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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - A new element of risk, the liquidity risk, has flourished along this time taking importance and playing a key role in risk management tools. This has attracted the attention of the scientific community and financial experts. Therefore, this book provides a theoretical introduction and a state of the art of the key elements needed to understand the complexity of the dealt issue. Mainly it gives a study over liquidy risk and its application in market risk (being included in VaR measure). It also explores a relatively new alternative approach to model the liquidity risk using artificial neural networks, which has been oriented in focused delay and recurrent neural networks due to their capability to work with time series. That analysis should help shed some light on this new environment and should be useful to professionals in finance.

Bestandsnummer des Verkäufers 9783844324976

Titel
Liquidity Risk Modeling using Artificial Neural Networks : Basics, Concepts, Methods
Autor
Jordi Petchamé Sala
Verlag
LAP LAMBERT Academic Publishing
Erscheinungsjahr
2011
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3844324976
ISBN-13
9783844324976
Artikelgewicht
191 Gramm
Abmessungen
220x150x8 mm

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