MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

ELISEO NAVARRO ARRIBAS

ISBN 10: 843684050X / ISBN 13: 9788436840506

Verlag: Pirámide, 2019

Beschreibung

Esta obra está concebida con el objetivo de proporcionar a los estudiantes de enseñanzas vinculadas al mundo de la banca, el seguro, los mercados financieros o la financiación empresarial, un instrumento que facilite el aprendizaje de una disciplina imprescindible para el desarrollo profesional en dichos sectores.El libro gira, fundamentalmente, en torno al concepto de tipo de interés que puede considerarse la magnitud fundamental de las matemáticas de las operaciones financieras. Entendiendo el tipo de interés como el precio a pagar por la disposición de capitales ajenos, a partir del mismo se desarrollan conceptos fundamentales en el campo de las finanzas como la función de descuento, la TAE, la ilusión monetaria, la relación entre tipo de interés y precio, la estructura temporal de los tipos de interés, etc., y se dota al lector de herramientas con las que proceder al diseño y análisis de operaciones financieras tanto de financiación como de ahorro.Otro elemento desarrollado en este manual es la hipótesis de ausencia de oportunidades de arbitraje, hipótesis sobre la que se fundamenta gran parte de las finanzas modernas. Esta hipótesis es la que permite establecer las relaciones entre las principales magnitudes financieras desarrolladas en el texto, así como abordar aspectos fundamentales de valoración de activos y gestión de riesgos, sobre todo en el campo de la renta fija.Todos los capítulos incluyen numerosos ejemplos basados en productos y mercados financieros reales o en operaciones financieras habituales tanto de financiación como de ahorro. Igualmente, se incluyen ejercicios propuestos que permiten al lector practicar y aplicar los conocimientos desarrollados en cada uno de los temas.

Bestandsnummer des Verkäufers 056900

Bibliografische Details

• Titel: MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
• Verlag: Pirámide
• Veröffentlichungsdatum: 2019
• Sprache: Spanisch
• ISBN-10: 843684050X
• ISBN-13: 9788436840506
• Bindung: Softcover
• Zustand: Nuevo

Über diesen Titel

Inhaltsangabe

El objetivo principal de este libro es dotar a los estudiantes de enseñanzas vinculadas al mundo de la banca, los seguros, las finanzas o la administración y dirección de empresas de un manual que les facilite el aprendizaje de una disciplina fundamental para el desarrollo profesional en todos estos sectores: la matemática de las operaciones financieras. El libro se inicia definiendo las variables fundamentales de la disciplina, concibiendo el tipo de interés como una magnitud dinámica y siempre bajo la hipótesis de inexistencia de oportunidades de arbitraje. A partir de ahí, se analiza cómo se valora, diseña y desarrolla un gran número de operaciones e instrumentos financieros: letras del tesoro, bonos y obligaciones de diferentes tipos, préstamos, operaciones de ahorro a través de instituciones de inversión colectiva, etc. La parte final del libro está destinada a introducir el riesgo de interés describiendo las teorías alternativas sobre la estructura temporal de los tipos de interés, métodos alternativos para la estimación de la curva de tipos cupón cero, medidas a corto y largo plazo del riesgo de interés o el desarrollo de estrategias de inmunización simple y múltiple. Todo ello se ilustra con numerosos ejemplos y se completa con ejercicios propuestos que permiten al lector practicar y reflexionar sobre los conocimientos adquiridos. Aunque se trata de un libro destinado fundamentalmente a estudiantes de grado, se han incluido también contenidos más avanzados que se desarrollan en forma de apéndices o en los últimos capítulos; de este modo, es una obra que se puede utilizar en asignaturas más especializadas o de posgrado en el campo de la gestión del riesgo de interés y la gestión de activos y pasivos, un tema de vital importancia para el mundo de la banca y del seguro.

Über die Autorin bzw. den Autor

Eliseo Navarro Arribas es licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Ha realizado también estudios de posgrado en la Heriot-Watt University de Edimburgo, donde obtuvo el Postgraduate Diploma in Actuarial Sciences. También ha desarrollado su carrera académica en la Universidad de Castilla-La Mancha y en la Universidad de Alcalá en la que, en la actualidad, es catedrático en Economía Financiera. Se ha especializado en el campo de la gestión de los riesgos financieros y actuariales y, en particular, en la gestión del riesgo de interés y de mortalidad. Igualmente, ha sido investigador principal de numerosos proyectos de investigación nacional competitivos y ha publicado varios libros y numerosos artículos de carácter académico en revistas internacionales como Journal of Banking and Finance, The Journal of Future Markets, European Financial Management o European Journal of Operational Research.