The Malliavin Calculus and Related Topics

Sprache: Englisch

Verlag: Springer, 2005

3540283285 / 9783540283287

Serie: Buch 10 von 35 - Probability and Its Applications

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Artikelbeschreibung vom Verkäufer

Zustand: Hervorragend | Seiten: 400 | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | There have been ten years since the publication of the ?rst edition of this book. Since then, new applications and developments of the Malliavin c- culus have appeared. In preparing this second edition we have taken into account some of these new applications, and in this spirit, the book has two additional chapters that deal with the following two topics: Fractional Brownian motion and Mathematical Finance. The presentation of the Malliavin calculus has been slightly modi?ed at some points, where we have taken advantage of the material from the lecturesgiveninSaintFlourin1995(seereference[248]).Themainchanges and additional material are the following: In Chapter 1, the derivative and divergence operators are introduced in the framework of an isonormal Gaussian process associated with a general 2 Hilbert space H. The case where H is an L -space is trated in detail aft- s,p wards (white noise case). The Sobolev spaces D , with s is an arbitrary real number, are introduced following Watanabe¿s work. Chapter2includesageneralestimateforthedensityofaone-dimensional random variable, with application to stochastic integrals. Also, the c- position of tempered distributions with nondegenerate random vectors is discussed following Watanabe¿s ideas. This provides an alternative proof of the smoothness of densities for nondegenerate random vectors. Some properties of the support of the law are also presented.

Bestandsnummer des Verkäufers 1794537/1

Titel
The Malliavin Calculus and Related Topics
Autor
Nualart, David
Verlag
Springer
Veröffentlichungsjahr
2005
Zustand
Hervorragend
Einband
Hardcover
Sprache
Englisch
ISBN-10
3540283285
ISBN-13
9783540283287
Ausgabe
2. Auflage
Serie
Buch 10 von 35: Probability and Its Applications
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