Mathematical Methods in Robust Control of Discrete-Time Linear Stochastic Systems

Sprache: Englisch

Verlag: Springer New York Nov 2014, 2014

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -In this monograph the authors develop a theory for the robust control of discrete-time stochastic systems, subjected to both independent random perturbations and to Markov chains. Such systems are widely used to provide mathematical models for real processes in fields such as aerospace engineering, communications, manufacturing, finance and economy. The theory is a continuation of the authors' work presented in their previous book entitled 'Mathematical Methods in Robust Control of Linear Stochastic Systems' published by Springer in 2006.Key features:- Provides a common unifying framework for discrete-time stochastic systems corrupted with both independent random perturbations and with Markovian jumps which are usually treated separately in the control literature;- Covers preliminary material on probability theory, independent random variables, conditional expectation and Markov chains;- Proposes new numerical algorithms to solve coupled matrix algebraic Riccati equations;- Leads the reader in a natural way to the original results through a systematic presentation;- Presents new theoretical resultswith detailed numerical examples.The monograph is geared to researchers and graduate students in advanced control engineering, applied mathematics, mathematical systems theory and finance. It is also accessible to undergraduate students with a fundamental knowledge in the theory of stochastic systems. 356 pp. Englisch.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9781489984470

Titel
Mathematical Methods in Robust Control of Discrete-Time Linear Stochastic Systems
Autor
Vasile Dragan
Verlag
Springer New York Nov 2014
Erscheinungsjahr
2014
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
148998447X
ISBN-13
9781489984470
Artikelgewicht
540 Gramm
Abmessungen
235x155x20 mm

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