Modelling Nonlinear Economic Time Series (Advanced Texts in Econometrics)
Sprache: Englisch
Verlag: OUP Oxford, 2011
- Hardcover
- Neu

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This volume is a comprehensive assessment of many recent developments in the modelling of time series. The focus is on introducing various nonlinear models and discussing their practical use, and encouraging the reader to apply nonlinear models to their practical modelling problems. Series: Advanced Texts in Econometrics. Num Pages: 586 pages, Numerous figures and tables. BIC Classification: KCB; KCH. Category: (UP) Postgraduate, Research & Scholarly. Dimension: 241 x 164 x 34. Weight in Grams: 982. . 2010. Illustrated. hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.
Bestandsnummer des Verkäufers V9780199587148
- Titel
- Modelling Nonlinear Economic Time Series (Advanced Texts in Econometrics)
- Autor
- Teräsvirta, Timo
- Verlag
- OUP Oxford
- Veröffentlichungsjahr
- 2011
- Zustand
- New
- Einband
- Hardcover
- Sprache
- Englisch
- ISBN-10
- 0199587140
- ISBN-13
- 9780199587148
- Serie
- Buch 26 von 26: Advanced Texts in Econometrics
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Über die Autorin bzw. den Autor
Dag Tjøstheim holds a PhD in Applied Mathematics from Princeton University, 1974. He was Research Scientist at the seismic observatory NORSAR (1974-77) and Associate Professor at the Norwegian Business School (1977-80). He was Visiting Professor at the University of North Carolina, Chapel Hill (1983-84) and at the University of California, San Diego (1990-91). He has been working on time series and related areas in spatial processes including econometrics, fishery statistics, seismology and meteorology. Tjøstheim has served as main editor of the Scandinavian Journal of Statistics, and as Associate Editor of Bernoulli, Journal of the Royal Statistical Society Series B, and Journal of Time Series Analysis. He is the recipient of the Tjalling Koopmans Prize in Econometric Theory 1999-2002 and the Norwegian Sverdrup Prize 2009. He is elected member of the International Statistical Statistical Institute and the Norwegian Academy of Science.
Clive W. J. Granger was Professor Emeritus at the University of California, San Diego. In 2003, he was awarded the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences for fundamental discoveries in the analysis of time series data.
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Conor Kenny
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