Modelling Nonlinear Economic Time Series (Paperback)

Sprache: Englisch

Verlag: Oxford University Press, Oxford, 2010

0199587159 / 9780199587155

Serie: Buch 26 von 26 - Advanced Texts in Econometrics

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Paperback. This book contains an extensive up-to-date overview of nonlinear time series models and their application to modelling economic relationships. It considers nonlinear models in stationary and nonstationary frameworks, and both parametric and nonparametric models are discussed. The book contains examples of nonlinear models in economic theory and presents the most common nonlinear time series models. Importantly, it shows the reader how to apply these models inpractice. For this purpose, the building of various nonlinear models with its three stages of model building: specification, estimation and evaluation, is discussed in detail and is illustrated by severalexamples involving both economic and non-economic data. Since estimation of nonlinear time series models is carried out using numerical algorithms, the book contains a chapter on estimating parametric nonlinear models and another on estimating nonparametric ones.Forecasting is a major reason for building time series models, linear or nonlinear. The book contains a discussion on forecasting with nonlinear models, both parametric and nonparametric, and considers numericaltechniques necessary for computing multi-period forecasts from them. The main focus of the book is on models of the conditional mean, but models of the conditional variance, mainly those ofautoregressive conditional heteroskedasticity, receive attention as well. A separate chapter is devoted to state space models. As a whole, the book is an indispensable tool for researchers interested in nonlinear time series and is also suitable for teaching courses in econometrics and time series analysis. This volume is a comprehensive assessment of many recent developments in the modelling of time series. The focus is on introducing various nonlinear models and discussing their practical use, and encouraging the reader to apply nonlinear models to their practical modelling problems. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9780199587155

Titel
Modelling Nonlinear Economic Time Series (Paperback)
Autor
Clive W.J. Granger
Verlag
Oxford University Press, Oxford
Erscheinungsjahr
2010
Zustand
new
Einband
Paperback
Sprache
Englisch
ISBN-10
0199587159
ISBN-13
9780199587155
Serie
Buch 26 von 26: Advanced Texts in Econometrics

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