Modelling returns in South Africa using Jump Diffusion Processes

Sprache: Englisch

Verlag: LAP LAMBERT Academic Publishing Okt 2016, 2016

3659943339 / 9783659943331

Anbieter: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Deutschlandbuchversandmimpf2000

Verkäufer/-in mit 5 Sternen

Verkäufer:in bei AbeBooks seit 23. Januar 2017

Softcover

Zustand: Neu

EUR 35,90

EUR 60,00 Versand 
Versand von Deutschland nach USA

Anzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb
30 Tage kostenlose Rückgabe

Artikelbeschreibung des Verkäufers

This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Over the last few decades, there has been vast interest in the modelling of asset returns using jump diffusion processes. This was in part as a result of the realization that the standard diffusion processes, which do not allow for jumps, were not able to capture the stylized facts that return distributions are leptokurtic and have heavy tails. Although jump diffusion models have been identified as being useful to capture these stylized facts, there has not been consensus as to how these jump diffusion models should be calibrated. This dissertation tackles this calibration issue by considering the basic jump diffusion model of Merton (1976) applied to South African equity and interest rate market data. As there is little access to frequently updated volatility surfaces and option price data in South Africa, the calibration methods that are used in this dissertation are those that require historical returns data only. The methods used are the standard Maximum Likelihood Estimation (MLE) approach, the likelihood proling method of Honore (1998), the Method of Moments Estimation (MME) technique and the Expectation Maximisation (EM) algorithm.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 60 pp. Englisch.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9783659943331

Titel
Modelling returns in South Africa using Jump Diffusion Processes
Autor
Wilson Mongwe
Verlag
LAP LAMBERT Academic Publishing Okt 2016
Erscheinungsjahr
2016
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3659943339
ISBN-13
9783659943331
Artikelgewicht
107 Gramm
Abmessungen
220x150x5 mm

buchversandmimpf2000

Emtmannsberg, BAYE, Deutschland

Verkäufer/-in mit 5 Sternen

Verkäufer:in bei AbeBooks seit 23. Januar 2017

Versandkosten von Deutschland nach USA

Artikel60 bis 60 Werktage60 bis 60 Werktage
Erster ArtikelEUR 60,00EUR 75,00
Die Versandzeiten werden von den Verkäuferinnen und Verkäufern festgelegt. Sie variieren je nach Versanddienstleister und Standort. Sendungen, die den Zoll passieren, können Verzögerungen unterliegen. Eventuell anfallende Abgaben oder Gebühren sind von der Käuferin bzw. dem Käufer zu tragen. Die Verkäuferin bzw. der Verkäufer kann Sie bezüglich zusätzlicher Versandkosten kontaktieren, um einen möglichen Anstieg der Versandkosten für Ihre Artikel auszugleichen.

Zahlungsarten

  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Carte Bleue
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • PayPal
  • Vorauskasse

Shopbeschreibung

Impressum Thorsten Retsch Buchversand Mimpf2000 Oberölschnitz 16 95517 Emtmannsberg Deutschland Telefon: 09209-2023188 Email: mimpf2000@online.de USt-ID-Nr.: DE 235096871 Wir führen gebrauchte Bücher aus allen Sparten der Literatur

Spezialisierung

Modernes Antiquariat - Bücher von 1960 bis heute

Unternehmensdaten der Verkäuferin bzw. des Verkäufers

buchversandmimpf2000

Deutschland