Nonlinear Time Series Analysis with R (Hardcover)

Sprache: Englisch

Verlag: Oxford University Press, Oxford, 2017

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Hardcover. Nonlinear Time Series Analysis with R provides a practical guide to emerging empirical techniques allowing practitioners to diagnose whether highly fluctuating and random appearing data are most likely driven by random or deterministic dynamic forces. It joins the chorus of voices recommending 'getting to know your data' as an essential preliminary evidentiary step in modelling. Time series are often highly fluctuating with a random appearance. Observedvolatility is commonly attributed to exogenous random shocks to stable real-world systems. However, breakthroughs in nonlinear dynamics raise another possibility: highly complex dynamics can emerge endogenouslyfrom astoundingly parsimonious deterministic nonlinear models. Nonlinear Time Series Analysis (NLTS) is a collection of empirical tools designed to aid practitioners detect whether stochastic or deterministic dynamics most likely drive observed complexity. Practitioners become 'data detectives' accumulating hard empirical evidence supporting their modelling approach.This book is targeted to professionals and graduate students in engineering and the biophysical and socialsciences. Its major objectives are to help non-mathematicians DL with limited knowledge of nonlinear dynamics DL to become operational in NLTS; and in this way to pave the way for NLTS to be adopted inthe conventional empirical toolbox and core coursework of the targeted disciplines. Consistent with modern trends in university instruction, the book makes readers active learners with hands-on computer experiments in R code directing them through NLTS methods and helping them understand the underlying logic (please see . The computer code is explained in detail so that readers can adjust it for use in their own work. The book also provides readers with an explicitframework DL condensed from sound empirical practices recommended in the literature DL that details a step-by-step procedure for applying NLTS in real-world data diagnostics. A practical guide to emerging empirical techniques allowing practitioners to diagnose whether highly fluctuating and random appearing data are most likely driven by random or deterministic dynamic forces. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9780198782933

Titel
Nonlinear Time Series Analysis with R (Hardcover)
Autor
Marco Bittelli
Verlag
Oxford University Press, Oxford
Erscheinungsjahr
2017
Zustand
new
Einband
Hardcover
Sprache
Englisch
ISBN-10
0198782934
ISBN-13
9780198782933

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