Numerical Methods for Optimal Control Problems with Spdes

Sprache: Englisch

Verlag: Springer Nature Singapore Apr 2026, 2026

9819544688 / 9789819544684

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book is on the construction and convergence analysis of implementable algorithms to approximate the optimal control of a stochastic linear-quadratic optimal control problem (SLQ problem, for short) subject to a stochastic PDE. If compared to finite dimensional stochastic control theory, the increased complexity due to high-dimensionality requires new numerical concepts to approximate SLQ problems; likewise, well-established discretization and numerical optimization strategies from infinite dimensional deterministic control theory need fundamental changes to properly address the optimality system, where to approximate the solution of a backward stochastic PDE is conceptually new. The linear-quadratic structure of SLQ problems allows two equivalent analytical approaches to characterize its minimum: open loop is based on Pontryagin s maximum principle, and closed loop utilizes the stochastic Riccati equation in combination with the feedback control law. The authors will discuss why, in general, complexities of related numerical schemes differ drastically, and when which direction should be given preference from an algorithmic viewpoint. 142 pp. Englisch.…

Bestandsnummer des Verkäufers 9789819544684

Titel
Numerical Methods for Optimal Control Problems with Spdes
Autor
Andreas Prohl
Verlag
Springer Nature Singapore Apr 2026
Erscheinungsjahr
2026
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
9819544688
ISBN-13
9789819544684
Abmessungen
235x155x0 mm

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