Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained : An Introduction to Computational Finance

Sprache: Englisch

Verlag: Palgrave Macmillan UK, 2018

1349953814 / 9781349953813

Serie: Buch 7 von 9 - Financial Engineering Explained

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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This book provides a first, basic introduction into the valuation of financial options via the numerical solution of partial differential equations (PDEs). It provides readers with an easily accessible text explaining main concepts, models, methods and results that arise in this approach. In keeping with the series style, emphasis is placed on intuition as opposed to full rigor, and a relatively basic understanding of mathematics is sufficient. The book provides a wealth of examples, and ample numerical experiments are givento illustrate the theory. The main focus is on one-dimensional financial PDEs, notably the Black-Scholes equation. The book concludes with a detailed discussion of the important step towards two-dimensional PDEs in finance.

Bestandsnummer des Verkäufers 9781349953813

Titel
Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained : An Introduction to Computational Finance
Autor
Karel In 'T Hout
Verlag
Palgrave Macmillan UK
Erscheinungsjahr
2018
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
1349953814
ISBN-13
9781349953813
Artikelgewicht
454 Gramm
Abmessungen
235x155x0 mm
Serie
Buch 7 von 9: Financial Engineering Explained

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