OPTIMAL MEAN REVERSION TRADING: MATHEMATICAL ANALYSIS AND PRACTICAL APPLICATIONS

Sprache: Englisch

Verlag: World Scientific Publishing Co Pte Ltd, SG, 2016

9814725919 / 9789814725910

Serie: Buch 1 von 4 - Modern Trends in Financial Engineering

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Optimal Mean Reversion Trading: Mathematical Analysis and Practical Applications provides a systematic study to the practical problem of optimal trading in the presence of mean-reverting price dynamics. It is self-contained and organized in its presentation, and provides rigorous mathematical analysis as well as computational methods for trading ETFs, options, futures on commodities or volatility indices, and credit risk derivatives.This book offers a unique financial engineering approach that combines novel analytical methodologies and applications to a wide array of real-world examples. It extracts the mathematical problems from various trading approaches and scenarios, but also addresses the practical aspects of trading problems, such as model estimation, risk premium, risk constraints, and transaction costs. The explanations in the book are detailed enough to capture the interest of the curious student or researcher, and complete enough to give the necessary background material for further exploration into the subject and related literature.This book will be a useful tool for anyone interested in financial engineering, particularly algorithmic trading and commodity trading, and would like to understand the mathematically optimal strategies in different market environments.…

Bestandsnummer des Verkäufers LU-9789814725910

Titel
OPTIMAL MEAN REVERSION TRADING: MATHEMATICAL ANALYSIS AND PRACTICAL APPLICATIONS
Autor
Xin Li, Tim Leung
Verlag
World Scientific Publishing Co Pte Ltd, SG
Erscheinungsjahr
2016
Zustand
New
Einband
Hardback
Sprache
Englisch
ISBN-10
9814725919
ISBN-13
9789814725910
Serie
Buch 1 von 4: Modern Trends in Financial Engineering

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