Online Algorithms for the Portfolio Selection Problem

Sprache: Englisch

Verlag: Springer Vieweg Jun 2016, 2016

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Robert Dochow mathematically derives a simplified classification structure of selected types of the portfolio selection problem. He proposes two new competitive online algorithms with risk management, which he evaluates analytically. The author empirically evaluates online algorithms by a comprehensive statistical analysis. Concrete results are that follow-the-loser algorithms show the most promising performance when the objective is the maximization of return on investment and risk-adjusted performance. In addition, when the objective is the minimization of risk, the two new algorithms with risk management show excellent performance. A prototype of a software tool for automated evaluation of algorithms for portfolio selection is given.Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 212 pp. Englisch.

Bestandsnummer des Verkäufers 9783658135270

Titel
Online Algorithms for the Portfolio Selection Problem
Autor
Robert Dochow
Verlag
Springer Vieweg Jun 2016
Erscheinungsjahr
2016
Zustand
Neu
Einband
Taschenbuch
Sprache
Englisch
ISBN-10
3658135271
ISBN-13
9783658135270
Artikelgewicht
281 Gramm
Abmessungen
210x148x12 mm

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